PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTWO с UTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTWO и UTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTWO и UTRE


2026 (YTD)202520242023
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%2.10%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
0.08%5.68%2.96%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, UTWO показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у UTRE с доходностью 0.08%.


UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*

UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 2 Year Note ETF

US Treasury 3 Year Note ETF

Сравнение комиссий UTWO и UTRE

И UTWO, и UTRE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTWO vs. UTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTWO c UTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTWOUTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.58

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.41

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.30

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

2.55

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

8.78

+4.65

UTWO vs. UTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTWO на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа UTRE равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTWO и UTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTWOUTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.58

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.32

+0.16

Корреляция

Корреляция между UTWO и UTRE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTWO и UTRE

Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что сопоставимо с доходностью UTRE в 3.48%


TTM2025202420232022
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTWO и UTRE

Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки UTRE в -2.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и UTRE.


Загрузка...

Показатели просадок


UTWOUTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.04%

-2.80%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-1.44%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.91%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-0.77%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.42%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UTWO и UTRE

Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.54%, в то время как у US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) волатильность равна 0.82%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTWOUTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.82%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

1.37%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.28%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.10%

2.74%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.74%

-0.64%