Сравнение UTWO с JPYUSD=X
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while JPYUSD=X (JPY/USD) is a currency. Over the past 3 years, UTWO returned 3.89%/yr vs -4.30%/yr for JPYUSD=X. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и JPYUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у JPYUSD=X с доходностью -2.12%.
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPYUSD=X
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- -4.19%
Сравнение доходности по годам UTWO и JPYUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.43% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.84% |
JPYUSD=X JPY/USD | -2.12% | 0.33% | -10.26% | -7.04% | 2.96% |
Correlation
The correlation between UTWO and JPYUSD=X is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.52 |
The correlation between UTWO and JPYUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. JPYUSD=X — Ранг доходности на риск
UTWO
JPYUSD=X
Сравнение UTWO c JPYUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и JPY/USD (JPYUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWO | JPYUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | -0.76 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | -1.11 | +13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWO и JPYUSD=X
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки JPYUSD=X в -52.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и JPYUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -52.96% | +50.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -10.68% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -14.63% | +13.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -52.47% | +52.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -26.92% | +26.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 6.18% | -5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и JPYUSD=X
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.40%, в то время как у JPY/USD (JPYUSD=X) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPYUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | JPYUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.69% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 5.48% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 7.50% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 9.56% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 8.90% | -6.83% |
Часто задаваемые вопросы
UTWO and JPYUSD=X have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPYUSD=X has higher volatility (0.69%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs JPYUSD=X's -52.96%.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и JPYUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор