Сравнение UTWO с GDX
UTWO (US Treasury 2 Year Note ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - UTWO is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTWO returned 3.89%/yr vs 38.96%/yr for GDX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UTWO charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for GDX.
Доходность
Сравнение доходности UTWO и GDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTWO показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью -6.69%.
UTWO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -6.69%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 48.02%
- 3 года*
- 38.96%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам UTWO и GDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 0.43% | 4.79% | 3.71% | 3.45% | -0.84% |
GDX VanEck Gold Miners ETF | -6.69% | 154.77% | 10.63% | 9.98% | 7.95% |
Correlation
The correlation between UTWO and GDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTWO vs. GDX — Ранг доходности на риск
UTWO
GDX
Сравнение UTWO c GDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTWO | GDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 1.40 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 3.87 | +8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTWO и GDX
Максимальная просадка UTWO за все время составила -2.04%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTWO и GDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTWO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.04% | -80.34% | +78.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.90% | -36.28% | +35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.08% | -36.28% | +35.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -30.91% | +30.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -40.41% | +39.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 13.11% | -12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTWO и GDX
Текущая волатильность для US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) составляет 0.40%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что UTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTWO | GDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 17.20% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 39.15% | -38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 46.89% | -45.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 36.74% | -34.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.07% | 37.34% | -35.27% |
Сравнение комиссий UTWO и GDX
UTWO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GDX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTWO и GDX
Дивидендная доходность UTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности GDX в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDX VanEck Gold Miners ETF | 0.79% | 0.74% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.67% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | 3.49% | 3.63% | 4.22% | 4.39% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTWO and GDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDX has higher volatility (17.20%) compared to UTWO (0.40%). In terms of maximum drawdown, UTWO dropped -2.04% vs GDX's -80.34%.
On 3-year performance, GDX leads with 38.96% vs 3.89% for UTWO. On fees, UTWO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTWO has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDX has performed better with a 38.96% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTWO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for GDX.
UTWO has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.79% for GDX.
UTWO is categorized as Government Bonds, while GDX is Gold. UTWO tracks ICE BofA Current 2 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for UTWO and 0.51% for GDX.
UTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTWO и GDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор