Сравнение UTSL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UTSL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или VOO.
Корреляция
Корреляция между UTSL и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и VOO
Основные характеристики
UTSL:
1.10
VOO:
0.30
UTSL:
1.60
VOO:
0.55
UTSL:
1.21
VOO:
1.08
UTSL:
0.89
VOO:
0.30
UTSL:
4.24
VOO:
1.37
UTSL:
13.41%
VOO:
4.10%
UTSL:
51.50%
VOO:
18.73%
UTSL:
-79.55%
VOO:
-33.99%
UTSL:
-39.43%
VOO:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.00%.
UTSL
2.45%
-4.98%
-16.78%
61.23%
8.87%
N/A
VOO
-10.00%
-7.00%
-9.11%
5.82%
14.67%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и VOO
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и VOO
UTSL
VOO
Сравнение UTSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и VOO
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.79% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и VOO
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и VOO
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.