Сравнение UTSL с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
UTSL и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или XLU.
Корреляция
Корреляция между UTSL и XLU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и XLU
Основные характеристики
UTSL:
1.33
XLU:
1.62
UTSL:
1.80
XLU:
2.17
UTSL:
1.24
XLU:
1.29
UTSL:
1.11
XLU:
2.09
UTSL:
5.05
XLU:
6.87
UTSL:
13.56%
XLU:
4.03%
UTSL:
51.41%
XLU:
17.10%
UTSL:
-79.55%
XLU:
-52.27%
UTSL:
-39.30%
XLU:
-4.77%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.48%.
UTSL
2.67%
-4.19%
-19.10%
58.80%
6.84%
N/A
XLU
3.48%
-0.42%
-3.08%
25.07%
8.51%
9.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и XLU
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и XLU
UTSL
XLU
Сравнение UTSL c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и XLU
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XLU в 2.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.78% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.93% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и XLU
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и XLU
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 25.05% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 8.16%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.