PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с XLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - UTSL is a Leveraged Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index (300%), while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.32%/yr vs 9.25%/yr for XLU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 3.11%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

XLU

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.74%
С начала года
3.11%
6 месяцев
1.25%
1 год
9.11%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.11%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%5.35%

Correlation

The correlation between UTSL and XLU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.98

The correlation between UTSL and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTSL и XLU

Секторы
UTSL
XLU

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
XLU
100.0%

Сырьевые материалы

UTSL

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

XLU

-

Энергетика

UTSL

-

XLU

-

Финансовые услуги

UTSL

-

XLU

-

Здравоохранение

UTSL

-

XLU

-

Промышленность

UTSL

-

XLU

-

Недвижимость

UTSL

-

XLU

-

Технологии

UTSL

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIUUTSL с TQQQ
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

UTSL vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.63

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.94

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

1.00

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

2.24

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.54

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.40

-0.26

Просадки

Сравнение просадок UTSL и XLU

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-51.98%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-9.18%

-19.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-17.26%

-28.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-25.26%

-42.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-7.78%

-17.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-10.22%

-23.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

4.09%

+9.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и XLU

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

5.41%

+11.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

11.53%

+23.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

14.57%

+28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

17.32%

+34.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

19.26%

+40.02%

Сравнение комиссий UTSL и XLU

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и XLU

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности XLU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.72%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, UTSL and XLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to XLU (5.41%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs XLU's -51.98%.

On 5-year performance, XLU leads with 9.25% vs 8.32% for UTSL. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLU has performed better with a 9.25% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

XLU has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.80% for UTSL.

UTSL is categorized as Leveraged Equities, while XLU is Utilities Equities. UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.08% for XLU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор