- ISIN
- US25460E7114
- CUSIP
- 25460E711
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 3 мая 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Utilities Select Sector Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $43M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции UTSL — $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,781.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) показал доход в 11.66% с начала года и 24.77% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 11.66%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность UTSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTSL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 31.91% | -11.14% | 4.99% | -15.74% | 4.58% | 11.66% | ||||||
| 2025 | 6.37% | 3.79% | -0.80% | -2.90% | 10.08% | -0.10% | 13.96% | -5.78% | 11.22% | 5.50% | 3.68% | -15.54% | 29.03% |
| 2024 | -10.17% | 1.21% | 19.26% | 3.29% | 27.42% | -16.67% | 19.47% | 13.36% | 19.41% | -4.75% | 9.83% | -23.35% | 54.24% |
| 2023 | -7.36% | -17.92% | 12.37% | 4.40% | -17.64% | 3.16% | 6.06% | -18.81% | -17.57% | 0.95% | 14.40% | 3.73% | -35.55% |
| 2022 | -10.02% | -6.45% | 32.98% | -13.23% | 12.47% | -16.09% | 15.42% | 0.57% | -31.91% | 2.17% | 19.88% | -3.16% | -14.06% |
| 2021 | -4.00% | -17.53% | 33.66% | 12.37% | -7.61% | -7.01% | 12.31% | 11.99% | -18.01% | 13.83% | -5.64% | 30.91% | 48.16% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares has an annualized alpha of 1.22%, beta of 1.78, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2017.
- This ETF participated in 148.02% of S&P 500 Index downside but only 140.61% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.22%
- Бета
- 1.78
- R²
- 0.32
- Участие в росте
- 140.61%
- Участие в снижении
- 148.02%
Комиссия
Комиссия UTSL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTSL имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.46 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 10.92 | -9.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.73 | $0.69 | $0.52 | $0.76 | $0.39 | $0.48 | $0.38 | $2.28 | $0.39 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.63% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 79.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1488 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares составляет 17.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -79.55%март 2020 г. | 1mo 3d | 5y 11mo | 6y 7dфевр. 2020 г. - февр. 2026 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -41.00%февр. 2018 г. | 2mo 25d | 1y 28d | 1y 3moнояб. 2017 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.45%июнь 2026 г. | 3mo 1d | — | 3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас |
Коррекция 2019 года2019 | -16.80%нояб. 2019 г. | 1mo 15d | 2mo 5d | 3mo 20dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -15.14%июль 2017 г. | 22d | 1mo 5d | 1mo 27dиюнь 2017 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| UTSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -56.78% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -9.10% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.22% | -18.90% | -27.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -25.43% | -42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -3.21% | -14.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.16% | -10.71% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 2.04% | +12.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTSL
Добавьте Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTSL