- ISIN
- US25460E7114
- CUSIP
- 25460E711
- Эмитент
- Direxion
- Дата выпуска
- 3 мая 2017 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 3x
- Отслеживаемый индекс
- Utilities Select Sector Index (300%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $39M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 117K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.15M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) снизился на 0.3% с начала года. Текущая цена акции UTSL — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UTSL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,326.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) показал доход в -0.25% с начала года и -5.51% за последние 12 месяцев.
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UTSL по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +33.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении UTSL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +40.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -34.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.96% | 31.91% | -11.14% | 4.99% | -15.74% | 6.29% | -7.65% | -4.82% | -0.25% | ||||
| 2025 | 6.38% | 3.79% | -0.80% | -2.90% | 10.08% | -0.10% | 13.96% | -5.78% | 11.22% | 5.50% | 3.68% | -15.54% | 29.03% |
| 2024 | -10.17% | 1.21% | 19.26% | 3.29% | 27.42% | -16.67% | 19.47% | 13.36% | 19.41% | -4.75% | 9.83% | -23.35% | 54.24% |
| 2023 | -7.36% | -17.92% | 12.37% | 4.40% | -17.64% | 3.16% | 6.06% | -18.81% | -17.57% | 0.95% | 14.40% | 3.73% | -35.55% |
| 2022 | -10.02% | -6.45% | 32.98% | -13.23% | 12.47% | -16.09% | 15.42% | 0.57% | -31.91% | 2.17% | 19.88% | -3.16% | -14.06% |
| 2021 | -4.00% | -17.53% | 33.66% | 12.37% | -7.61% | -7.01% | 12.31% | 11.99% | -18.01% | 13.83% | -5.64% | 30.91% | 48.16% |
Метрики бенчмарка
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares has an annualized alpha of -0.61%, beta of 1.77, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2017.
- This ETF participated in 152.11% of S&P 500 Index downside but only 135.93% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.61%
- Бета
- 1.77
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 135.93%
- Участие в снижении
- 152.11%
Комиссия
Комиссия UTSL составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTSL имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.50 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 10.58 | -10.95 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.69 | $0.52 | $0.76 | $0.39 | $0.48 | $0.38 | $2.28 | $0.39 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares показал максимальную просадку в 79.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1488 торговых сессий.
Текущая просадка Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares составляет 26.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-79.55%март 2020 г. | 1mo 3d | 5y 11mo | 6y 7dфевр. 2020 г. - февр. 2026 г. | Обвал COVID2020 |
-41.00%февр. 2018 г. | 2mo 25d | 1y 28d | 1y 3moнояб. 2017 г. - март 2019 г. | — |
-28.45%июнь 2026 г. | 3mo 1d | — | 5mo 7dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-16.80%нояб. 2019 г. | 1mo 15d | 2mo 5d | 3mo 20dсент. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
-15.14%июль 2017 г. | 22d | 1mo 5d | 1mo 27dиюнь 2017 г. - авг. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| UTSL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -56.78% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -9.10% | -19.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | -18.90% | -17.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -25.43% | -42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -0.17% | -26.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -10.69% | -22.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 2.14% | +13.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTSL
Добавьте Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTSL