PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTSL с UPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTSL с UPW

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW).

UTSL и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или UPW.

Корреляция

Корреляция между UTSL и UPW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTSL:

0.41

UPW:

0.56

Коэф-т Сортино

UTSL:

0.85

UPW:

0.93

Коэф-т Омега

UTSL:

1.11

UPW:

1.12

Коэф-т Кальмара

UTSL:

0.36

UPW:

0.65

Коэф-т Мартина

UTSL:

1.39

UPW:

2.00

Индекс Язвы

UTSL:

14.49%

UPW:

9.35%

Дневная вол-ть

UTSL:

52.32%

UPW:

34.84%

Макс. просадка

UTSL:

-79.55%

UPW:

-77.75%

Текущая просадка

UTSL:

-35.13%

UPW:

-8.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTSL показывает доходность 9.71%, а UPW немного ниже – 9.49%.

UTSL

С начала года

9.71%

1 месяц

6.40%

6 месяцев

-12.91%

1 год

21.11%

3 года

-2.79%

5 лет

13.61%

10 лет

N/A

UPW

С начала года

9.49%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

-6.16%

1 год

19.36%

3 года

2.85%

5 лет

13.08%

10 лет

11.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares Ultra Utilities

Сравнение комиссий UTSL и UPW

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPW в 0.95%.

UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares
UPW
ProShares Ultra Utilities

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTSL и UPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг риск-скорректированной доходности UTSL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTSL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг риск-скорректированной доходности UPW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTSL c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPW равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и UPW

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности UPW в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.67%1.61%3.61%1.15%1.20%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%0.00%
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.78%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%1.69%

Просадки

Сравнение просадок UTSL и UPW

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и UPW

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...