Сравнение UTSL с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
UTSL и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 15.87%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и UPW
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPW в 0.95%.
Доходность на риск
UTSL vs. UPW — Ранг доходности на риск
UTSL
UPW
Сравнение UTSL c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.72 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.02 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и UPW составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UPW
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности UPW в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UPW
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -77.75% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -18.93% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -49.42% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -6.02% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -22.71% | -10.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 8.10% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UPW
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 10.24% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 20.96% | +10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 31.40% | +15.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 34.12% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 37.06% | +22.32% |