Сравнение UTSL с UPW
UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 5.81%/yr vs 7.93%/yr for UPW. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UPW.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 1.80%.
UTSL
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -1.25%
- С начала года
- -0.25%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- 22.60%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.57%
UPW
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.78%
- 6 месяцев
- 1.00%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- -0.81%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 9.37%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $488.05K | $379.81K | $363.61K | |
| $6.64M | $5.15M | $4.91M |
Сравнение доходности по годам UTSL и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | -0.25% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.00% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.80% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 8.98% |
Correlation
The correlation between UTSL and UPW is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.96 |
The correlation between UTSL and UPW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов UTSL и UPW
Секторы
UTSL
UPW
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
UTSL
UPW
Сырьевые материалы
UTSL
-
UPW
-
Коммуникационные услуги
UTSL
-
UPW
-
Потребительский циклический сектор
UTSL
-
UPW
-
Потребительский защитный сектор
UTSL
-
UPW
-
Энергетика
UTSL
-
UPW
-
Финансовые услуги
UTSL
-
UPW
-
Здравоохранение
UTSL
-
UPW
-
Промышленность
UTSL
-
UPW
-
Недвижимость
UTSL
-
UPW
-
Технологии
UTSL
-
UPW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTSL vs. UPW — Ранг доходности на риск
UTSL
UPW
Сравнение UTSL c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTSL | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.04 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | -0.08 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UPW
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTSL | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -77.75% | -1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.45% | -19.15% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.97% | -25.06% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -49.42% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -17.44% | -9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.95% | -22.49% | -10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.24% | 9.94% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UPW
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 11.39% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTSL | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 8.10% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.76% | 24.07% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 30.08% | +14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.08% | 34.50% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.03% | 37.29% | +21.74% |
Сравнение комиссий UTSL и UPW
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPW в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UPW
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности UPW в 1.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.53% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.76% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UTSL and UPW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTSL has higher volatility (11.39%) compared to UPW (8.10%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UPW's -77.75%.
On 5-year performance, UPW leads with 7.93% vs 5.81% for UTSL. On fees, UPW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UPW has performed better with a 7.93% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.
UTSL has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.53% for UPW.
UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for UPW.
UPW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTSL и UPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор