PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTSL с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTSL с UPW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both Leveraged Equities funds - UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%) while UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UTSL returned 8.32%/yr vs 9.49%/yr for UPW. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UTSL charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UPW.

Доходность

Сравнение доходности UTSL и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTSL показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 2.44%.

UTSL

1 день
-1.50%
1 месяц
-17.87%
С начала года
1.14%
6 месяцев
-5.29%
1 год
9.70%
3 года*
20.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTSL и UPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.14%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%8.81%

Correlation

The correlation between UTSL and UPW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.96

The correlation between UTSL and UPW has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTSL и UPW

Секторы
UTSL
UPW

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

UTSL
100.0%
UPW
100.0%

Сырьевые материалы

UTSL

-

UPW

-

Коммуникационные услуги

UTSL

-

UPW

-

Потребительский циклический сектор

UTSL

-

UPW

-

Потребительский защитный сектор

UTSL

-

UPW

-

Энергетика

UTSL

-

UPW

-

Финансовые услуги

UTSL

-

UPW

-

Здравоохранение

UTSL

-

UPW

-

Промышленность

UTSL

-

UPW

-

Недвижимость

UTSL

-

UPW

-

Технологии

UTSL

-

UPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIUUTSL с TQQQ
Часто сравнивают с UPW:
UPW с SDPUPW с XLUUPW с VPUUPW с UTESUPW с FUTYUPW с SOXLUPW с VUG

Доходность на риск

UTSL vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTSL c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTSLUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.34

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
0.65

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

0.51

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.73

1.12

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTSL vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTSL на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа UPW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTSL и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTSLUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.34

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.28

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.25

-0.12

Просадки

Сравнение просадок UTSL и UPW

Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTSLUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.55%

-77.75%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.45%

-19.15%

-9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.22%

-33.16%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.01%

-49.42%

-18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.53%

-16.92%

-8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.23%

-22.59%

-10.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

8.80%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности UTSL и UPW

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTSLUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

11.15%

+5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.86%

23.31%

+11.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.41%

29.05%

+14.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.02%

34.41%

+17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.28%

37.17%

+22.11%

Сравнение комиссий UTSL и UPW

UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPW в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTSL и UPW

Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности UPW в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.80%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UTSL and UPW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTSL has higher volatility (16.50%) compared to UPW (11.15%). In terms of maximum drawdown, UTSL dropped -79.55% vs UPW's -77.75%.

On 5-year performance, UPW leads with 9.49% vs 8.32% for UTSL. On fees, UPW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UPW has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPW has performed better with a 9.49% return vs 8.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.56% for UPW.

UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%), while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for UTSL and 0.95% for UPW.

UPW currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTSL и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор