Сравнение UTSL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UTSL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 41.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и UPRO
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UTSL vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UTSL
UPRO
Сравнение UTSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 4.22 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.63 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.60 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и UPRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UPRO
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UPRO
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -76.82% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -33.38% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -63.94% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -18.68% | +9.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -14.53% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 8.41% | +3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UPRO
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) имеют волатильность 15.76% и 16.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 16.04% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 28.48% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 54.36% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 50.34% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 53.69% | +5.69% |