Сравнение UTSL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UTSL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UTSL и UPRO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UPRO
Основные характеристики
UTSL:
2.02
UPRO:
1.49
UTSL:
2.46
UPRO:
1.95
UTSL:
1.30
UPRO:
1.26
UTSL:
1.39
UPRO:
2.33
UTSL:
8.89
UPRO:
8.58
UTSL:
10.65%
UPRO:
6.64%
UTSL:
47.11%
UPRO:
38.16%
UTSL:
-79.55%
UPRO:
-76.82%
UTSL:
-36.53%
UPRO:
-5.41%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 5.87%.
UTSL
7.34%
6.61%
13.76%
98.96%
-6.80%
N/A
UPRO
5.87%
4.45%
34.32%
53.01%
20.45%
24.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и UPRO
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и UPRO
UTSL
UPRO
Сравнение UTSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UPRO
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности UPRO в 0.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.50% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.87% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UPRO
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UPRO
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.