Сравнение UTSL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UTSL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UTSL и UPRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UPRO
Основные характеристики
UTSL:
1.33
UPRO:
-0.10
UTSL:
1.80
UPRO:
0.25
UTSL:
1.24
UPRO:
1.04
UTSL:
1.11
UPRO:
-0.11
UTSL:
5.05
UPRO:
-0.45
UTSL:
13.56%
UPRO:
12.44%
UTSL:
51.41%
UPRO:
56.15%
UTSL:
-79.55%
UPRO:
-76.82%
UTSL:
-39.30%
UPRO:
-41.17%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -34.10%.
UTSL
2.67%
-4.19%
-19.10%
58.80%
6.84%
N/A
UPRO
-34.10%
-21.83%
-34.47%
-3.85%
26.65%
18.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и UPRO
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UTSL и UPRO
UTSL
UPRO
Сравнение UTSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UPRO
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности UPRO в 1.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.78% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.52% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UPRO
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UPRO
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 25.05%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 39.53%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.