Сравнение UTSL с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UTSL и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTSL или UPRO.
Корреляция
Корреляция между UTSL и UPRO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и UPRO
Основные характеристики
UTSL:
1.34
UPRO:
2.03
UTSL:
1.84
UPRO:
2.45
UTSL:
1.23
UPRO:
1.34
UTSL:
0.91
UPRO:
2.34
UTSL:
5.81
UPRO:
12.24
UTSL:
10.72%
UPRO:
6.17%
UTSL:
46.39%
UPRO:
37.24%
UTSL:
-79.55%
UPRO:
-76.82%
UTSL:
-40.41%
UPRO:
-8.04%
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 55.43%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.34%.
UTSL
55.43%
-20.00%
26.36%
60.44%
-4.18%
N/A
UPRO
68.34%
-1.81%
19.15%
69.73%
21.94%
23.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и UPRO
UTSL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UTSL c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и UPRO
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности UPRO в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.28% | 3.61% | 1.15% | 1.20% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.62% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и UPRO
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, примерно равная максимальной просадке UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и UPRO
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что UTSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.