Сравнение UTSL с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UTSL и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTSL и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTSL и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 79.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UTSL показывает доходность 22.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%.
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTSL и SOXL
И UTSL, и SOXL имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
UTSL vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UTSL
SOXL
Сравнение UTSL c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTSL | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.93 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.46 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.64 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 14.09 | -10.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTSL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.93 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.05 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.36 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между UTSL и SOXL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTSL и SOXL
Дивидендная доходность UTSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок UTSL и SOXL
Максимальная просадка UTSL за все время составила -79.55%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTSL и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTSL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.55% | -90.46% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.94% | -49.26% | +21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.01% | -90.46% | +22.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.55% | -27.28% | +17.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -35.34% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.31% | 16.23% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTSL и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) составляет 15.76%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UTSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTSL | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.76% | 38.35% | -22.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.17% | 79.93% | -48.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.13% | 119.50% | -72.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.60% | 105.40% | -53.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 97.72% | -38.34% |