PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с UTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTRE и UTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и UTWO


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
0.08%5.68%2.96%2.16%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
0.20%4.79%3.71%2.10%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у UTWO с доходностью 0.20%.


UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
10 лет*

UTWO

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.40%
3 года*
3.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

US Treasury 2 Year Note ETF

Сравнение комиссий UTRE и UTWO

И UTRE, и UTWO имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTRE vs. UTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

UTWO
Ранг доходности на риск UTWO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTWO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTWO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTWO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c UTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTREUTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.27

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.61

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

3.81

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

13.43

-4.65

UTRE vs. UTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа UTWO равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и UTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTREUTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.27

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.48

-0.16

Корреляция

Корреляция между UTRE и UTWO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и UTWO

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что сопоставимо с доходностью UTWO в 3.48%


TTM2025202420232022
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%
UTWO
US Treasury 2 Year Note ETF
3.48%3.63%4.22%4.39%1.22%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и UTWO

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки UTWO в -2.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и UTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


UTREUTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-2.04%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.90%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.50%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-0.49%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.25%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и UTWO

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с US Treasury 2 Year Note ETF (UTWO) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTREUTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.54%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.87%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

1.51%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

2.10%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

2.10%

+0.64%