PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с TBIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTRE и TBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTRE и TBIL


2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
0.08%5.68%2.96%2.16%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
0.87%4.19%5.15%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.


UTRE

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.57%
3 года*
3.55%
5 лет*
10 лет*

TBIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.05%
3 года*
4.71%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

US Treasury 3 Month Bill ETF

Сравнение комиссий UTRE и TBIL

И UTRE, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UTRE vs. TBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 7575
Ранг коэф-та Мартина

TBIL
Ранг доходности на риск TBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c TBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTRETBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

14.30

-12.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

62.98

-60.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

19.13

-17.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

201.98

-199.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

1,006.79

-998.01

UTRE vs. TBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа TBIL равного 14.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTRETBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

14.30

-12.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

14.15

-12.83

Корреляция

Корреляция между UTRE и TBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и TBIL

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TBIL в 3.93%


TTM2025202420232022
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.48%3.60%4.01%3.14%0.00%
TBIL
US Treasury 3 Month Bill ETF
3.93%4.07%5.02%5.00%1.10%

Просадки

Сравнение просадок UTRE и TBIL

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и TBIL.


Загрузка...

Показатели просадок


UTRETBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-0.10%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-0.02%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

0.00%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.00%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и TBIL

US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTRETBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

0.09%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

0.19%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28%

0.28%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

0.32%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

0.32%

+2.42%