Сравнение UTRE с TBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL).
UTRE и TBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TBIL - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и TBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.08% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 0.87% | 4.19% | 5.15% | 3.95% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 0.87%.
UTRE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и TBIL
И UTRE, и TBIL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. TBIL — Ранг доходности на риск
UTRE
TBIL
Сравнение UTRE c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 14.30 | -12.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 62.98 | -60.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 19.13 | -17.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 201.98 | -199.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 1,006.79 | -998.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 14.30 | -12.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 14.15 | -12.83 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и TBIL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и TBIL
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности TBIL в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.93% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и TBIL
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и TBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.10% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.02% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | 0.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.00% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и TBIL
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.09% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.19% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.28% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.32% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.32% | +2.42% |