PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTRE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTRE с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - UTRE is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 28.78%/yr for QQQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности UTRE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и QQQ

2026 (YTD)202520242023
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		-0.09%5.68%2.96%2.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%34.06%

Correlation

The correlation between UTRE and QQQ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 3 Year Note ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с UTRE:
UTRE с GLDUTRE с JPIEUTRE с JAAAUTRE с VOOUTRE с USVNUTRE с UFIVUTRE с XBIL
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

UTRE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTREQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.64

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.45

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.51

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

13.49

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTRE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTRE на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTRE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTREQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.64

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.41

+0.84

Просадки

Сравнение просадок UTRE и QQQ

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTREQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

-82.97%

+80.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-11.96%

+10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

-22.77%

+20.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.26%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-32.79%

+32.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.11%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и QQQ

Текущая волатильность для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) составляет 0.58%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что UTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTREQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

4.49%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

12.10%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

15.94%

-13.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

22.38%

-19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

22.29%

-19.59%

Сравнение комиссий UTRE и QQQ

UTRE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и QQQ

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF		3.50%3.60%4.01%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTRE and QQQ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to UTRE (0.58%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.78% vs 3.64% for UTRE. On fees, UTRE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTRE has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.78% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTRE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for QQQ.

UTRE has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.38% for QQQ.

UTRE is categorized as Government Bonds, while QQQ is Nasdaq-100. UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор