PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTRE с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UTRE и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


UTRE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.06%
1 год
2.93%
3 года*
3.64%
5 лет*
10 лет*

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTRE и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Treasury 3 Year Note ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

UTRE vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTRE
Ранг доходности на риск UTRE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTRE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTRE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTRE c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTREIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

UTRE vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTREIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

Просадки

Сравнение просадок UTRE и IBTE

Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTREIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.80%

0.00%

-2.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

0.00%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

0.00%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UTRE и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTREIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

0.00%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

0.00%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.70%

0.00%

+2.70%

Сравнение комиссий UTRE и IBTE

UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTRE и IBTE

Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
UTRE
US Treasury 3 Year Note ETF
3.50%3.60%4.01%3.14%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for UTRE.

UTRE has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 0.00% for IBTE.

UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.07% for IBTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTRE и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор