Сравнение UTRE с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
UTRE и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTRE - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTRE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 0.13% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%.
UTRE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTRE и BIL
UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTRE vs. BIL — Ранг доходности на риск
UTRE
BIL
Сравнение UTRE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 19.52 | -17.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 254.04 | -251.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 180.28 | -178.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 365.54 | -362.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 4,104.04 | -4,094.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 19.52 | -17.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 12.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.72 | -1.39 |
Корреляция
Корреляция между UTRE и BIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и BIL
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.48% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.66% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и BIL
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.78% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.01% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | 0.00% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.00% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и BIL
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.05% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.14% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 0.21% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.26% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 0.26% | +2.48% |