Сравнение UTRE с BIL
UTRE (US Treasury 3 Year Note ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both Government Bonds funds - UTRE tracks the ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTRE returned 3.64%/yr vs 4.64%/yr for BIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UTRE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности UTRE и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTRE показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.49%.
UTRE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам UTRE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | -0.09% | 5.68% | 2.96% | 2.16% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 3.87% |
Correlation
The correlation between UTRE and BIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between UTRE and BIL shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTRE vs. BIL — Ранг доходности на риск
UTRE
BIL
Сравнение UTRE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTRE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -171.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 87.91 | -86.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 355.35 | -353.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 2,817.77 | -2,811.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 19.71 | -18.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.78 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок UTRE и BIL
Максимальная просадка UTRE за все время составила -2.80%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTRE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.80% | -0.78% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.01% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.86% | -0.01% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | 0.00% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.26% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTRE и BIL
US Treasury 3 Year Note ETF (UTRE) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что UTRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTRE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.05% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.13% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 0.20% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 0.26% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 0.26% | +2.44% |
Сравнение комиссий UTRE и BIL
UTRE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTRE и BIL
Дивидендная доходность UTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности BIL в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | 3.50% | 3.60% | 4.01% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTRE and BIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTRE has higher volatility (0.58%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, UTRE dropped -2.80% vs BIL's -0.78%.
On 3-year performance, BIL leads with 4.64% vs 3.64% for UTRE. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BIL has performed better with a 4.64% return vs 3.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for UTRE.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.50% for UTRE.
UTRE tracks ICE BofA Current 3-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and State Street. Their fees differ too: 0.15% for UTRE and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTRE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор