PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с USPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.36%/yr vs -39.42%/yr for USPIX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -28.74%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.36% против -39.42% соответственно.

UTPIX

1 день
-1.48%
1 месяц
1.20%
6 месяцев
4.63%
С начала года
7.83%
1 год
14.43%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.95%
10 лет*
8.36%

USPIX

1 день
0.62%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
-27.23%
С начала года
-28.74%
1 год
-40.62%
3 года*
-37.05%
5 лет*
-31.48%
10 лет*
-39.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		7.83%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-28.74%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UTPIX and USPIX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between UTPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с REPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с TEPIXUTPIX с BMPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с BKPIXUSPIX с MSFTUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
-1.10

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-1.71

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.82

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.91

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

-1.75

+3.75

UTPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и USPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-100.00%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-45.06%

+30.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-80.96%

+55.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-89.53%

+50.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-99.37%

+48.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.05%

-100.00%

+91.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-96.44%

+74.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

23.30%

-16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 6.84%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 15.59%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

15.59%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.05%

30.47%

-12.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.69%

37.07%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

45.96%

-19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

44.63%

-15.52%

Сравнение комиссий UTPIX и USPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и USPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности USPIX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.80%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.72%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and USPIX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (15.59%) compared to UTPIX (6.84%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs USPIX's -100.00%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор