PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с USPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.67%/yr vs -40.58%/yr for USPIX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 6.24%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.26%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.67% против -40.58% соответственно.

UTPIX

1 день
0.73%
1 месяц
-1.78%
С начала года
6.24%
6 месяцев
6.46%
1 год
15.15%
3 года*
15.70%
5 лет*
9.99%
10 лет*
8.67%

USPIX

1 день
0.56%
1 месяц
-6.83%
С начала года
-32.26%
6 месяцев
-30.30%
1 год
-48.38%
3 года*
-39.84%
5 лет*
-32.97%
10 лет*
-40.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		6.24%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.26%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-70.91%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UTPIX and USPIX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between UTPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.08, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с CNPIXUTPIX с BLPIXUTPIX с BMPIXUTPIX с TEPIX
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с SOPIXUSPIX с SMPIXUSPIX с UMPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-1.40

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-2.38

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.75

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

-1.01

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

-1.94

+4.39

UTPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и USPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-100.00%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-47.36%

+32.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-80.96%

+55.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-89.53%

+50.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-99.48%

+48.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-100.00%

+90.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.88%

-96.43%

+74.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

26.85%

-19.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 8.14%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

16.48%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

28.35%

-10.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.40%

35.40%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

45.66%

-19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.11%

44.62%

-15.51%

Сравнение комиссий UTPIX и USPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и USPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности USPIX в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		3.99%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.73%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and USPIX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (16.48%) compared to UTPIX (8.14%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs USPIX's -100.00%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор