PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с USPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTPIX с USPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and USPIX (ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while USPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.51%/yr vs -58.54%/yr for USPIX. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. UTPIX charges 1.73%/yr vs 1.68%/yr for USPIX.

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и USPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у USPIX с доходностью -32.64%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 8.51% против -58.54% соответственно.

UTPIX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.42%
С начала года
2.78%
6 месяцев
-0.30%
1 год
9.89%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.51%

USPIX

1 день
-0.93%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-32.64%
6 месяцев
-30.56%
1 год
-49.42%
3 года*
-40.81%
5 лет*
-34.53%
10 лет*
-58.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTPIX и USPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		2.78%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		-32.64%-35.26%-38.20%-57.06%61.80%-46.20%-96.36%-50.15%-9.56%-44.56%

Correlation

The correlation between UTPIX and USPIX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2000 г.

-0.37

Over the past year, the inverse relationship between UTPIX and USPIX has weakened: their correlation has moved from -0.37 to -0.11, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с TEPIXUTPIX с FUTY
Часто сравнивают с USPIX:
USPIX с MSFTUSPIX с BKPIXUSPIX с BTC-USDUSPIX с PSTIXUSPIX с BIPIXUSPIX с SOPIXUSPIX с PHPIX

Доходность на риск

UTPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
USPIX
Ранг доходности на риск USPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXUSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-1.57

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-2.68

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

0.72

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.69

-1.01

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

-2.01

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. USPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа USPIX равного -1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и USPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXUSPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-1.57

+2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.77

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-1.01

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.73

+0.97

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и USPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и USPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTPIXUSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-100.00%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-49.97%

+35.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.70%

-80.85%

+55.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-89.47%

+50.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-99.99%

+49.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.35%

-100.00%

+87.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.90%

-96.44%

+74.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

25.29%

-18.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и USPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 8.37%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTPIXUSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

9.07%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.95%

24.45%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

32.12%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

45.19%

-19.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

58.07%

-29.00%

Сравнение комиссий UTPIX и USPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и USPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности USPIX в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USPIX
ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund		4.02%2.71%0.00%5.92%0.00%0.00%0.07%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.75%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%

Часто задаваемые вопросы

UTPIX and USPIX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPIX has higher volatility (9.07%) compared to UTPIX (8.37%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs USPIX's -100.00%.

UTPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTPIX и USPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор