Сравнение UTPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 12.64% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против -56.39% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
USPIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 10.08%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- -36.95%
- 3 года*
- -34.12%
- 5 лет*
- -28.15%
- 10 лет*
- -56.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и USPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
UTPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
USPIX
Сравнение UTPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | -0.84 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | -1.08 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.85 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.64 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -0.77 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | -0.84 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.63 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | -0.97 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | -0.71 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и USPIX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и USPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности USPIX в 2.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.40% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и USPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -100.00% | +26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -58.80% | +44.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -85.38% | +46.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -99.98% | +49.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -100.00% | +94.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -96.42% | +74.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 49.29% | -43.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 13.16% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 25.63% | -9.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 45.29% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 45.21% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 58.00% | -29.02% |