Сравнение UTPIX с REPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. REPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и REPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и REPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | -0.91% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у REPIX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции UTPIX превзошли акции REPIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 2.46% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
REPIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и REPIX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии REPIX в 1.55%.
Доходность на риск
UTPIX vs. REPIX — Ранг доходности на риск
UTPIX
REPIX
Сравнение UTPIX c REPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | REPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.21 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.13 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.30 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | -0.92 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.21 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.03 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.13 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и REPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и REPIX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности REPIX в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.24% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и REPIX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки REPIX в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и REPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -91.23% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -17.51% | +3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -51.35% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -58.17% | +7.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -33.61% | +28.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -32.36% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 5.66% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и REPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | REPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.31% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 14.30% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 24.55% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 28.21% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 30.58% | -1.60% |