PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с BMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. BMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		11.87%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у BMPIX с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.49% соответственно.

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%

BMPIX

1 день
0.39%
1 месяц
-11.85%
С начала года
11.87%
6 месяцев
13.11%
1 год
18.80%
3 года*
7.48%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с HCPIXBMPIX с UBPIXBMPIX с BIPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с RYTNXBMPIX с PHPIXBMPIX с BLPIX

Сравнение комиссий UTPIX и BMPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXBMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.66

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.13

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.81

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

2.63

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа BMPIX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXBMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.66

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.21

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.33

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.16

+0.09

Корреляция

Корреляция между UTPIX и BMPIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и BMPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности BMPIX в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.62%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и BMPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и BMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-84.22%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-21.39%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-38.50%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-61.41%

+10.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-12.48%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-24.24%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

6.60%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и BMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.78%, в то время как у ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

8.81%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

18.58%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

31.56%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

29.57%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

32.06%

-3.08%