Сравнение UTPIX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -12.99%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 9.46% против 31.05% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и RMQHX
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
UTPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
UTPIX
RMQHX
Сравнение UTPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.54 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.64 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.65 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.67 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.64 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и RMQHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и RMQHX
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности RMQHX в 39.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и RMQHX
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -63.21% | -10.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -25.11% | +10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -63.21% | +24.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -63.21% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -19.37% | +14.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -13.01% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 7.31% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и RMQHX
Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 13.71% | -5.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 26.24% | -10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 47.80% | -23.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 46.30% | -20.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 46.36% | -17.38% |