PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с UJPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. UJPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 6 февр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.17%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		8.67%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у UJPIX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: 9.47% против 22.46% соответственно.

UTPIX

1 день
0.95%
1 месяц
-5.20%
С начала года
11.17%
6 месяцев
7.51%
1 год
25.12%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.70%
10 лет*
9.47%

UJPIX

1 день
7.66%
1 месяц
-16.00%
С начала года
8.67%
6 месяцев
37.03%
1 год
110.58%
3 года*
46.52%
5 лет*
22.54%
10 лет*
22.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с BMPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с VOOGUJPIX с DXJUJPIX с OLGAXUJPIX с FSELXUJPIX с vooUJPIX с spxlUJPIX с ewjv

Сравнение комиссий UTPIX и UJPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что меньше комиссии UJPIX в 1.78%.

UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXUJPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.07

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.63

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

3.83

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

12.62

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXUJPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.07

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.54

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.08

+0.17

Корреляция

Корреляция между UTPIX и UJPIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UJPIX в 36.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		36.54%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и UJPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и UJPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-89.83%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-27.11%

+12.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-43.92%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-56.99%

+6.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-21.53%

+16.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-50.23%

+28.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

8.22%

-2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.78%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

20.55%

-12.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

37.99%

-22.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

52.24%

-28.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.80%

41.25%

-15.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

41.55%

-12.57%