PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTPIX с TEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX).

UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UTPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		11.02%19.28%27.74%-15.46%-2.31%23.33%-8.87%34.24%2.30%15.83%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		-12.41%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Доходность по периодам

С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у TEPIX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: 9.46% против 23.33% соответственно.

UTPIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-4.22%
С начала года
11.02%
6 месяцев
5.87%
1 год
24.41%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.69%
10 лет*
9.46%

TEPIX

1 день
6.36%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-12.41%
6 месяцев
-11.70%
1 год
36.64%
3 года*
21.96%
5 лет*
10.76%
10 лет*
23.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Utilities UltraSector Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UTPIX:
UTPIX с FUTYUTPIX с BLPIXUTPIX с CNPIXUTPIX с RMQHXUTPIX с BIPIXUTPIX с REPIXUTPIX с UJPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с SCHGTEPIX с IUIT.LTEPIX с DXQLXTEPIX с OLGAXTEPIX с USNQX

Сравнение комиссий UTPIX и TEPIX

UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund

Доходность на риск

UTPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTPIX
Ранг доходности на риск UTPIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTPIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTPIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTPIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTPIXTEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.94

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.52

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.55

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

4.82

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTPIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEPIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.94

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.12

+0.14

Корреляция

Корреляция между UTPIX и TEPIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности TEPIX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTPIX
ProFunds Utilities UltraSector Fund		0.70%0.77%0.00%1.74%0.97%0.20%0.58%1.72%0.66%0.74%0.83%1.41%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		3.68%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTPIX и TEPIX

Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что меньше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и TEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.56%

-89.14%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-24.64%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.73%

-84.97%

+46.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-84.97%

+34.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-74.27%

+68.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.00%

-49.68%

+27.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

7.94%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UTPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) составляет 7.73%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

12.13%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.71%

24.81%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.94%

40.73%

-16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

145.06%

-119.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.98%

105.42%

-76.44%