Сравнение UTPIX с FUTY
UTPIX (ProFunds Utilities UltraSector Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both funds - UTPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Over the past 10 years, UTPIX returned 8.42%/yr vs 9.10%/yr for FUTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UTPIX charges 1.73%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции UTPIX уступали акциям FUTY по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.10% соответственно.
UTPIX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 8.42%
FUTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам UTPIX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 1.93% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.78% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Correlation
The correlation between UTPIX and FUTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г. | 0.99 |
The correlation between UTPIX and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTPIX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
UTPIX
FUTY
Сравнение UTPIX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.36 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 3.05 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.55 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и FUTY
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTPIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -36.44% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -8.93% | -5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.70% | -17.35% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -25.11% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -36.44% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -6.72% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.90% | -6.03% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 3.98% | +2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и FUTY
ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTPIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.52% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 11.38% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 14.34% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 17.08% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 19.05% | +10.01% |
Сравнение комиссий UTPIX и FUTY
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и FUTY
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности FUTY в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.60% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.76% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, UTPIX and FUTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UTPIX has higher volatility (8.38%) compared to FUTY (5.52%). In terms of maximum drawdown, UTPIX dropped -73.56% vs FUTY's -36.44%.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTPIX и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор