Сравнение UTPIX с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UTPIX и FUTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTPIX и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.02% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 8.19% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UTPIX показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTPIX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции FUTY немного впереди с 9.67%.
UTPIX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 9.46%
FUTY
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTPIX и FUTY
UTPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.
Доходность на риск
UTPIX vs. FUTY — Ранг доходности на риск
UTPIX
FUTY
Сравнение UTPIX c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTPIX | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.70 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.20 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.24 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTPIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.25 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.58 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между UTPIX и FUTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTPIX и FUTY
Дивидендная доходность UTPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FUTY в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.49% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок UTPIX и FUTY
Максимальная просадка UTPIX за все время составила -73.56%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTPIX и FUTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTPIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.56% | -36.44% | -37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -8.93% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -25.11% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.82% | -36.44% | -14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.76% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.00% | -6.06% | -15.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 3.75% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTPIX и FUTY
ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что UTPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTPIX | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.03% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 10.15% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 15.52% | +8.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 16.93% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 18.99% | +9.99% |