Сравнение UTMAX с PAUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и PAUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и PAUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -4.60% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 2.19% | 14.15% | 1.06% | 6.35% | -15.65% | 15.55% | 4.58% | 7.62% | -6.14% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции UTMAX превзошли акции PAUIX по среднегодовой доходности: 7.96% против 4.60% соответственно.
UTMAX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.96%
PAUIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 6.21%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 4.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и PAUIX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.
Доходность на риск
UTMAX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск
UTMAX
PAUIX
Сравнение UTMAX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | PAUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.84 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.43 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.31 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 8.68 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.84 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.51 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и PAUIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и PAUIX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности PAUIX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.20% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund | 7.06% | 6.10% | 2.64% | 3.97% | 9.98% | 15.46% | 4.47% | 2.89% | 5.74% | 5.28% | 3.62% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и PAUIX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и PAUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -26.84% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -6.05% | -4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -26.15% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -26.84% | -13.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.64% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -5.94% | -5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.61% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и PAUIX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | PAUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.85% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 4.68% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 7.47% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 9.64% | +12.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 9.00% | +10.24% |