Сравнение UTMAX с HFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и HFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и HFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -0.87% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.71% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTMAX имеют среднегодовую доходность 8.38%, а акции HFSAX немного впереди с 8.42%.
UTMAX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.24%
- 10 лет*
- 8.38%
HFSAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 10.38%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и HFSAX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.
Доходность на риск
UTMAX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск
UTMAX
HFSAX
Сравнение UTMAX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | HFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.39 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 3.21 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.86 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 9.75 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.39 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.35 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.30 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и HFSAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и HFSAX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности HFSAX в 9.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 6.93% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.82% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и HFSAX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и HFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -12.81% | -27.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -3.68% | -5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -12.81% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -12.81% | -27.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -3.48% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -2.39% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.08% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и HFSAX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | HFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 0.53% | +5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 3.69% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 4.41% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 6.30% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 6.25% | +13.01% |