Сравнение UTMAX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UTMAX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTMAX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | -1.82% | 15.25% | 13.81% | 14.40% | -20.44% | 21.52% | 13.42% | 22.64% | -9.01% | 13.54% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTMAX имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции GOIIX немного отстают с 7.90%.
UTMAX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 8.27%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTMAX и GOIIX
UTMAX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
UTMAX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
UTMAX
GOIIX
Сравнение UTMAX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTMAX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.85 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.30 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 5.74 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTMAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.39 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.62 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.71 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UTMAX и GOIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTMAX и GOIIX
Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTMAX USAA Target Managed Allocation Fund | 7.00% | 6.87% | 1.59% | 1.41% | 4.47% | 27.44% | 5.94% | 4.84% | 11.05% | 1.13% | 1.36% | 1.23% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок UTMAX и GOIIX
Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTMAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.49% | -43.63% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -8.55% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -23.78% | -16.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.49% | -25.07% | -15.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.34% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -6.44% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.15% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTMAX и GOIIX
USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTMAX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.36% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 6.73% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 10.54% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 10.61% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 11.23% | +8.03% |