PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTMAX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTMAX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

UTMAX управляется USAA. Фонд был запущен 6 авг. 2015 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UTMAX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTMAX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		-1.82%15.25%13.81%14.40%-20.44%21.52%18.19%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		1.84%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, UTMAX показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.

UTMAX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
1.38%
1 год
17.55%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.04%
10 лет*
8.27%

CRDBX

1 день
4.87%
1 месяц
4.80%
С начала года
1.84%
6 месяцев
8.34%
1 год
36.76%
3 года*
15.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Target Managed Allocation Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с UTMAX:
UTMAX с ABRZXUTMAX с SFHYXUTMAX с URNQXUTMAX с TTIFXUTMAX с COTZXUTMAX с GOIIXUTMAX с GIPIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий UTMAX и CRDBX

UTMAX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CRDBX в 1.24%.

CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund

Доходность на риск

UTMAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTMAX
Ранг доходности на риск UTMAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTMAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTMAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTMAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTMAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTMAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTMAXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.76

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.26

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

5.17

-3.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

16.62

-9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTMAX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTMAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTMAX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTMAXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.76

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.01

+0.40

Корреляция

Корреляция между UTMAX и CRDBX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTMAX и CRDBX

Дивидендная доходность UTMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTMAX
USAA Target Managed Allocation Fund		7.00%6.87%1.59%1.41%4.47%27.44%5.94%4.84%11.05%1.13%1.36%1.23%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		15.08%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTMAX и CRDBX

Максимальная просадка UTMAX за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTMAX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

UTMAXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-97.00%

+56.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-7.13%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-97.00%

+56.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-95.71%

+88.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-25.67%

+14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.22%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UTMAX и CRDBX

USAA Target Managed Allocation Fund (UTMAX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что UTMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTMAXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

5.18%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

10.66%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

21.01%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.37%

1,635.86%

-1,613.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

1,525.82%

-1,506.56%