PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 22.68%/yr for VOO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и VOO

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%21.59%

Correlation

The correlation between UTHY and VOO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLGUTHY с ^TYX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

UTHY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.44

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
3.31

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.23

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

15.03

-13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.44

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.89

-1.07

Просадки

Сравнение просадок UTHY и VOO

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.99%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.90%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-18.69%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-0.32%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-3.69%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.91%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и VOO

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 2.68% и 2.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.78%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

8.90%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

11.80%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

16.81%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

18.00%

-4.35%

Сравнение комиссий UTHY и VOO

UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и VOO

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

UTHY and VOO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.78%) compared to UTHY (2.68%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 22.68% vs -2.01% for UTHY. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 22.68% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for UTHY.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 1.02% for VOO.

UTHY is categorized as Government Bonds, while VOO is S&P 500. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор