Сравнение UTHY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UTHY и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.55% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 21.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
UTHY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- -1.26%
- 3 года*
- -3.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и VOO
UTHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. VOO — Ранг доходности на риск
UTHY
VOO
Сравнение UTHY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.98 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.49 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.53 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.13 | -7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.98 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.83 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и VOO
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.56% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и VOO
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -33.99% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.90% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -5.44% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -3.72% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 2.57% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и VOO
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.27% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 9.46% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 18.11% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.81% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.98% | -4.08% |