PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - UTHY tracks the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs -1.67%/yr for TLT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.05%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и TLT

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%-2.61%

Correlation

The correlation between UTHY and TLT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.99

The correlation between UTHY and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTWUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLGUTHY с ^TYX
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

UTHY vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.36

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
0.59

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.46

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

1.14

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.26

-0.43

Просадки

Сравнение просадок UTHY и TLT

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-48.35%

+26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.58%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-19.18%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-40.31%

+29.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-13.82%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.05%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и TLT

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.68% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.71%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

6.50%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

9.77%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

15.86%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

14.90%

-1.25%

Сравнение комиссий UTHY и TLT

И UTHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и TLT

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UTHY and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.71%) compared to UTHY (2.68%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs TLT's -48.35%.

On 3-year performance, TLT leads with -1.67% vs -2.01% for UTHY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TLT has performed better with a -1.67% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY and TLT have the same expense ratio: 0.15% per year.

UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 4.58% for TLT.

UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор