PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHY с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTHY с TLT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

UTHY и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHY или TLT.

Корреляция

Корреляция между UTHY и TLT составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHY:

-0.16

TLT:

-0.16

Коэф-т Сортино

UTHY:

0.00

TLT:

-0.00

Коэф-т Омега

UTHY:

1.00

TLT:

1.00

Коэф-т Кальмара

UTHY:

-0.06

TLT:

-0.02

Коэф-т Мартина

UTHY:

-0.13

TLT:

-0.13

Индекс Язвы

UTHY:

7.99%

TLT:

8.01%

Дневная вол-ть

UTHY:

14.23%

TLT:

14.41%

Макс. просадка

UTHY:

-21.86%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

UTHY:

-14.27%

TLT:

-42.59%

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.21%.

UTHY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-2.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLT

С начала года

0.21%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

-2.13%

1 год

-2.28%

5 лет

-9.95%

10 лет

-0.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTHY и TLT

И UTHY, и TLT имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHY и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг риск-скорректированной доходности UTHY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHY c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLT равному -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и TLT

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TLT в 4.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.64%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок UTHY и TLT

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и TLT

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.81% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...