Сравнение UTHY с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
UTHY и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -6.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и TLTW
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
UTHY vs. TLTW — Ранг доходности на риск
UTHY
TLTW
Сравнение UTHY c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.75 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 1.05 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.14 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.28 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.35 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.75 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.03 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и TLTW составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и TLTW
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и TLTW
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -18.61% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -5.80% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -3.02% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -8.49% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 2.21% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и TLTW
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.50% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 5.80% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 8.88% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.55% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 11.55% | +2.36% |