PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHY с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTHY с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

UTHY

1 день
0.28%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-1.08%
1 год
3.20%
3 года*
-2.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHY и TLTW

2026 (YTD)202520242023
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		-0.07%3.47%-8.07%-2.67%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%-6.34%

Correlation

The correlation between UTHY and TLTW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

0.95

The correlation between UTHY and TLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 30 Year Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с UTHY:
UTHY с TLTUTHY с FNBGXUTHY с VOOUTHY с GOVZUTHY с XHBUTHY с XLGUTHY с ^TYX
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

UTHY vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг доходности на риск UTHY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHY c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTHYTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
1.26

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.81

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

1.61

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

4.81

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTHY vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTHYTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.26

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.02

-0.15

Просадки

Сравнение просадок UTHY и TLTW

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHYTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-18.61%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-5.97%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.58%

-17.19%

-1.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.19%

-2.98%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.25%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.00%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и TLTW

US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHYTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.44%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.22%

5.79%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.41%

7.70%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

11.39%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.65%

11.39%

+2.26%

Сравнение комиссий UTHY и TLTW

UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и TLTW

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности TLTW в 11.73%

ПозицияTTM2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.63%4.53%4.58%2.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, UTHY and TLTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UTHY has higher volatility (2.68%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, TLTW leads with 0.85% vs -2.01% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TLTW has performed better with a 0.85% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for TLTW.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 4.63% for UTHY.

UTHY is categorized as Government Bonds, while TLTW is Derivative Income. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: US Benchmark Series and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHY и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор