- ISIN
- US74933W5519
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $163M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) снизился на 1.3% с начала года. Текущая цена акции UTHY — $40.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) показал доход в -1.33% с начала года и 3.26% за последние 12 месяцев.
US Treasury 30 Year Bond ETF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -2.33%
- С начала года
- -1.33%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- -2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UTHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.16%.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UTHY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 1 мая 2023 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 4.39% | -3.80% | -1.24% | 0.54% | 1.40% | -2.25% | -1.33% | |||||
| 2025 | 0.29% | 5.52% | -1.30% | -1.30% | -3.28% | 2.51% | -1.29% | -0.15% | 3.48% | 1.42% | 0.21% | -2.35% | 3.47% |
| 2024 | -2.68% | -1.79% | 0.54% | -6.52% | 2.75% | 1.88% | 3.73% | 2.35% | 1.82% | -5.52% | 2.10% | -6.24% | -8.07% |
| 2023 | 1.77% | 0.28% | -3.01% | 0.19% | -2.51% | -3.14% | -7.67% | -5.36% | 9.38% | 8.63% | -2.77% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 30 Year Bond ETF has an annualized alpha of -4.03%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2023.
- This ETF participated in 103.27% of S&P 500 Index downside but only 21.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.03%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 21.47%
- Участие в снижении
- 103.27%
Комиссия
Комиссия UTHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTHY имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 2.24 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 9.71 | -8.67 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 30 Year Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.87 | $1.91 | $1.33 |
Дивидендный доход | 4.72% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 30 Year Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.00 | $0.96 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.32 | $1.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.31 | $1.91 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.34 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 30 Year Bond ETF показал максимальную просадку в 21.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка US Treasury 30 Year Bond ETF составляет 12.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.86%окт. 2023 г. | 6mo 12d | — | 3y 3moапр. 2023 г. - сейчас | — |
-0.27%март 2023 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| UTHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -56.78% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.10% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.36% | -18.90% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.32% | -1.00% | -11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -10.70% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.09% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTHY
Добавьте US Treasury 30 Year Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTHY