- ISIN
- US74933W5519
- Эмитент
- US Benchmark Series
- Дата выпуска
- 27 мар. 2023 г.
- Категория
- Government Bonds, Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $180M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 130K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $5.14M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) снизился на 2.3% с начала года. Текущая цена акции UTHY — $39.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) показал доход в -2.31% с начала года и -1.72% за последние 12 месяцев.
US Treasury 30 Year Bond ETF
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность UTHY по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.17%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -7.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UTHY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 1 мая 2023 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.18% | 4.39% | -3.80% | -1.24% | 0.54% | 1.40% | -4.41% | 1.25% | -2.31% | ||||
| 2025 | 0.29% | 5.52% | -1.30% | -1.30% | -3.28% | 2.51% | -1.29% | -0.15% | 3.48% | 1.42% | 0.21% | -2.35% | 3.47% |
| 2024 | -2.68% | -1.79% | 0.54% | -6.52% | 2.75% | 1.88% | 3.73% | 2.35% | 1.82% | -5.52% | 2.10% | -6.24% | -8.07% |
| 2023 | 1.77% | 0.28% | -3.01% | 0.19% | -2.51% | -3.14% | -7.67% | -5.36% | 9.38% | 8.63% | -2.77% |
Метрики бенчмарка
US Treasury 30 Year Bond ETF has an annualized alpha of -4.37%, beta of 0.11, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2023.
- This ETF participated in 114.73% of S&P 500 Index downside but only 23.97% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.37%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 23.97%
- Участие в снижении
- 114.73%
Комиссия
Комиссия UTHY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UTHY имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTHY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.32 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.50 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 10.58 | -11.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность US Treasury 30 Year Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.87 | $1.91 | $1.33 |
Дивидендный доход | 4.80% | 4.53% | 4.58% | 2.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для US Treasury 30 Year Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.00 | $1.12 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.15 | $0.32 | $1.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.17 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.31 | $1.91 |
| 2023 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.34 | $1.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Treasury 30 Year Bond ETF показал максимальную просадку в 21.86%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка US Treasury 30 Year Bond ETF составляет 13.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.86%окт. 2023 г. | 6mo 12d | — | 3y 3moапр. 2023 г. - сейчас | — |
-0.27%март 2023 г. | 1d | 1d | 2dмарт 2023 г. - март 2023 г. | — |
Показатели просадок
| UTHY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -56.78% | +34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.41% | -9.10% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -18.90% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -0.17% | -13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -10.69% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.14% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UTHY
Добавьте US Treasury 30 Year Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UTHY