PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHY с XHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTHY с XHB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).

UTHY и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHY или XHB.

Корреляция

Корреляция между UTHY и XHB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UTHY и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHY:

-0.16

XHB:

-0.18

Коэф-т Сортино

UTHY:

0.00

XHB:

-0.08

Коэф-т Омега

UTHY:

1.00

XHB:

0.99

Коэф-т Кальмара

UTHY:

-0.06

XHB:

-0.18

Коэф-т Мартина

UTHY:

-0.13

XHB:

-0.40

Индекс Язвы

UTHY:

7.99%

XHB:

13.46%

Дневная вол-ть

UTHY:

14.23%

XHB:

28.55%

Макс. просадка

UTHY:

-21.86%

XHB:

-81.61%

Текущая просадка

UTHY:

-14.27%

XHB:

-19.24%

Доходность по периодам

С начала года, UTHY показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.14%.

UTHY

С начала года

-0.19%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

-2.40%

1 год

-2.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XHB

С начала года

-3.14%

1 месяц

13.32%

6 месяцев

-12.36%

1 год

-5.03%

5 лет

23.87%

10 лет

11.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UTHY и XHB

UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.

XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHY и XHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHY
Ранг риск-скорректированной доходности UTHY, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHY, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг риск-скорректированной доходности XHB, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHY c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UTHY на текущий момент составляет -0.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHB равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHY и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHY и XHB

Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности XHB в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTHY
US Treasury 30 Year Bond ETF		4.64%4.58%2.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.76%0.59%0.77%1.06%0.50%0.73%0.89%1.25%0.71%0.67%0.50%0.78%

Просадки

Сравнение просадок UTHY и XHB

Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и XHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UTHY и XHB

Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 3.81%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...