Сравнение UTHY с XHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB).
UTHY и XHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и XHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -3.49% | -0.69% | 9.87% | 46.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью -3.49%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -12.18%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -10.78%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и XHB
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.
Доходность на риск
UTHY vs. XHB — Ранг доходности на риск
UTHY
XHB
Сравнение UTHY c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.09 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.37 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.04 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.14 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.35 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.16 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и XHB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и XHB
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности XHB в 0.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.65% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и XHB
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и XHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -81.61% | +59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -21.14% | +11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -20.09% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -27.69% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 8.56% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и XHB
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 3.50%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 8.28% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 18.21% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 29.21% | -18.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 27.39% | -13.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 27.18% | -13.27% |