Сравнение UTHY с XHB
UTHY (US Treasury 30 Year Bond ETF) and XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) are both exchange-traded funds - UTHY is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTHY returned -2.01%/yr vs 14.15%/yr for XHB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UTHY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XHB.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и XHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 1.87%.
UTHY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- -2.42%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам UTHY и XHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | -0.07% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 1.87% | -0.69% | 9.87% | 46.63% |
Correlation
The correlation between UTHY and XHB is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г. | 0.29 |
The correlation between UTHY and XHB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTHY vs. XHB — Ранг доходности на риск
UTHY
XHB
Сравнение UTHY c XHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | XHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.16 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и XHB
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и XHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTHY | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -81.61% | +59.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -21.71% | +14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -30.53% | +11.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -15.65% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -27.60% | +16.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 10.32% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и XHB
Текущая волатильность для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) составляет 2.68%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что UTHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTHY | XHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 8.36% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 20.01% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 27.71% | -18.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.65% | 27.64% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.65% | 27.41% | -13.76% |
Сравнение комиссий UTHY и XHB
UTHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XHB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и XHB
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности XHB в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.63% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.61% | 0.78% | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
UTHY and XHB have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHB has higher volatility (8.36%) compared to UTHY (2.68%). In terms of maximum drawdown, UTHY dropped -21.86% vs XHB's -81.61%.
On 3-year performance, XHB leads with 14.15% vs -2.01% for UTHY. On fees, UTHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, UTHY has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XHB has performed better with a 14.15% return vs -2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHB.
UTHY has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.61% for XHB.
UTHY is categorized as Government Bonds, while XHB is Building & Construction. UTHY tracks ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and State Street. Their fees differ too: 0.15% for UTHY and 0.35% for XHB.
XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTHY и XHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор