Сравнение UTHY с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
UTHY и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTHY - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 30-Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UTHY и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTHY и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 0.02% | 3.47% | -8.07% | -2.67% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | -0.20% | 7.82% | -1.67% | -0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, UTHY показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у UTEN с доходностью -0.20%.
UTHY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTEN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTHY и UTEN
И UTHY, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UTHY vs. UTEN — Ранг доходности на риск
UTHY
UTEN
Сравнение UTHY c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTHY | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | 0.81 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.94 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.35 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTHY | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.55 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 0.02 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между UTHY и UTEN составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTHY и UTEN
Дивидендная доходность UTHY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | 4.59% | 4.53% | 4.58% | 2.81% | 0.00% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок UTHY и UTEN
Максимальная просадка UTHY за все время составила -21.86%, что больше максимальной просадки UTEN в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHY и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTHY | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -13.36% | -8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -3.87% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.11% | -2.57% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -4.92% | -5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.54% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTHY и UTEN
US Treasury 30 Year Bond ETF (UTHY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что UTHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTHY | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 2.09% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 3.55% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.10% | 5.88% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.17% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 8.17% | +5.74% |