PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTHR с RJF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с RJF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTHR (United Therapeutics Corporation) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. UTHR operates in Biotechnology (Healthcare), while RJF operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, UTHR returned 17.67%/yr vs 17.98%/yr for RJF. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTHR и RJF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность 12.05%, что значительно выше, чем у RJF с доходностью -3.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTHR имеют среднегодовую доходность 17.67%, а акции RJF немного впереди с 17.98%.

UTHR

1 день
0.10%
1 месяц
-3.98%
С начала года
12.05%
6 месяцев
10.52%
1 год
92.68%
3 года*
33.49%
5 лет*
24.97%
10 лет*
17.67%

RJF

1 день
2.65%
1 месяц
0.19%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-5.10%
1 год
7.45%
3 года*
18.32%
5 лет*
13.66%
10 лет*
17.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTHR и RJF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTHR
United Therapeutics Corporation		12.05%38.09%60.46%-20.93%28.70%42.35%72.33%-19.12%-26.39%3.15%
RJF
Raymond James Financial, Inc.		-3.17%4.74%40.83%6.12%8.32%59.48%8.70%22.80%-15.65%29.99%

Correlation

The correlation between UTHR and RJF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 1999 г.

0.29

The correlation between UTHR and RJF shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$25.77B

RJF:

$30.93B

EPS

UTHR:

$27.00

RJF:

$10.55

Коэффициент P/E

UTHR:

20.22

RJF:

14.63

Коэффициент PEG

UTHR:

0.66

RJF:

1.25

Коэффициент P/S

UTHR:

8.21

RJF:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$3.17B

RJF:

$16.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$2.74B

RJF:

$6.99B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.75B

RJF:

$1.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United Therapeutics Corporation

Raymond James Financial, Inc.

Часто сравнивают с UTHR:
UTHR с NBIXUTHR с MIDUTHR с LQDAUTHR с SPYUTHR с OPXSUTHR с SRPTUTHR с BBH
Часто сравнивают с RJF:
RJF с LPLARJF с VOORJF с SPYRJF с RLRJF с AEPGXRJF с MSFTRJF с BX

Доходность на риск

UTHR vs. RJF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг доходности на риск UTHR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTHR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
RJF
Ранг доходности на риск RJF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RJF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RJF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RJF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RJF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RJF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTHR c RJF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTHRRJFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.22

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
0.44

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.06

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.58

0.27

+8.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.13

0.57

+19.56

UTHR vs. RJF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа RJF равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и RJF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTHR и RJF

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и RJF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTHRRJFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.18%

-69.68%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-19.64%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.00%

-28.12%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.00%

-32.11%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.56%

-45.59%

-9.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-11.61%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.31%

-14.62%

-20.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

9.34%

-4.81%

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и RJF

Текущая волатильность для United Therapeutics Corporation (UTHR) составляет 5.01%, в то время как у Raymond James Financial, Inc. (RJF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что UTHR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTHRRJFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

7.64%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.94%

19.52%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.55%

24.66%

+22.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.08%

28.04%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

30.95%

+4.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и RJF

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RJF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RJF
Raymond James Financial, Inc.		1.35%1.25%0.87%1.53%1.67%1.04%1.16%1.93%1.48%0.74%1.18%1.28%
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и RJF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
781.50M
4.26B
(UTHR) Общая выручка
(RJF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UTHR и RJF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Therapeutics Corporation и Raymond James Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
82.9%
-87.6%
Активы портфеля
UTHR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о валовой прибыли в 648.10M при выручке в 781.50M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.

RJF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.

UTHR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила об операционной прибыли в 325.80M при выручке в 781.50M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.

RJF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.

UTHR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Therapeutics Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.90M при выручке в 781.50M, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

RJF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.

Часто задаваемые вопросы

UTHR and RJF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RJF has higher volatility (7.64%) compared to UTHR (5.01%). In terms of maximum drawdown, UTHR dropped -93.18% vs RJF's -69.68%.

UTHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTHR и RJF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор