PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTG с VXUS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 10 years, UTG returned 10.23%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTG и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTG показывает доходность 13.63%, а VXUS немного выше – 13.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UTG имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VXUS немного отстают с 10.22%.

UTG

1 день
1.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.46%
1 год
23.88%
3 года*
22.50%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.23%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust		13.63%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between UTG and VXUS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

UTG vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTGVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.77

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.44

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.53

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

9.72

-5.28

UTG vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTG и VXUS

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTGVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-35.97%

-31.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.27%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-13.58%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-29.44%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-35.97%

-11.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-1.47%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-8.21%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

2.93%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и VXUS

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.31%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTGVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.71%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

14.02%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.09%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.21%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

17.20%

+4.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и VXUS

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.86%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

UTG and VXUS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to UTG (6.31%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs VXUS's -35.97%.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор