PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTG с USOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock, while USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) is Commodities fund tracking the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Over the past year, UTG returned 27.73% vs 49.69% for USOI. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UTG и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у USOI с доходностью 50.53%.

UTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
16.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.73%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.70%

USOI

1 день
1.94%
1 месяц
2.54%
С начала года
50.53%
6 месяцев
48.65%
1 год
49.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и USOI

2026 (YTD)20252024
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.83%23.24%18.21%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		50.53%-8.78%6.94%

Correlation

The correlation between UTG and USOI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с HSTIXUTG с VNQ
Часто сравнивают с USOI:
USOI с USOUSOI с OILKUSOI с OILUUSOI с USOYUSOI с SCHDUSOI с CVXUSOI с JEPI

Доходность на риск

UTG vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USOI
Ранг доходности на риск USOI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.23

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.86

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.20

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

9.74

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USOI равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGUSOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.23

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.94

-0.46

Просадки

Сравнение просадок UTG и USOI

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что больше максимальной просадки USOI в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и USOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTGUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-19.49%

-48.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.90%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.08%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.21%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

5.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и USOI

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.08%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTGUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

10.14%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

18.25%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

22.35%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

22.59%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

22.59%

-1.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и USOI

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности USOI в 36.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN		36.88%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.70%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

UTG and USOI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.14%) compared to UTG (6.08%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs USOI's -19.49%.

USOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор