PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTG с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTG с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTG (Reaves Utility Income Trust) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, UTG returned 10.70%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTG и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 16.83%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции UTG превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 10.70% против 4.07% соответственно.

UTG

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.28%
С начала года
16.83%
6 месяцев
14.83%
1 год
27.73%
3 года*
24.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
10.70%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust		16.83%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between UTG and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2006 г.

0.15

The correlation between UTG and USO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reaves Utility Income Trust

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с XLUUTG с VPUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

UTG vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTGUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.31

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.89

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

5.01

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

9.42

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTG vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTGUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.31

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.10

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.18

+0.66

Просадки

Сравнение просадок UTG и USO

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTGUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-98.19%

+30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-20.39%

+8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-26.05%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-36.23%

+9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-86.75%

+38.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-85.01%

+81.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-75.30%

+66.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

10.82%

-5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и USO

Текущая волатильность для Reaves Utility Income Trust (UTG) составляет 6.08%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что UTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTGUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

14.87%

-8.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

38.23%

-25.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

44.20%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

36.06%

-19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

39.00%

-17.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и USO

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.70%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Часто задаваемые вопросы

UTG and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to UTG (6.08%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор