Сравнение UTG с HTGC
UTG (Reaves Utility Income Trust) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTG returned 10.23%/yr vs 13.89%/yr for HTGC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UTG и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTG показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.89% соответственно.
UTG
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 23.88%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 10.23%
HTGC
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -12.84%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 9.00%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам UTG и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTG Reaves Utility Income Trust | 13.63% | 23.24% | 28.10% | 2.84% | -13.38% | 14.26% | -5.25% | 33.65% | 1.84% | 6.74% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -12.79% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between UTG and HTGC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between UTG and HTGC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UTG:
$3.66B
HTGC:
$3.05B
UTG:
$18.20
HTGC:
$1.49
UTG:
2.24
HTGC:
10.40
UTG:
0.01
HTGC:
0.32
UTG:
6.97
HTGC:
5.21
UTG:
1.04
HTGC:
1.37
UTG:
$525.39M
HTGC:
$578.18M
UTG:
$228.88M
HTGC:
$510.74M
UTG:
$1.71B
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTG vs. HTGC — Ранг доходности на риск
UTG
HTGC
Сравнение UTG c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTG | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.19 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.42 | +4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTG и HTGC
Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.77% | -68.21% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -24.74% | +13.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -27.97% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -36.11% | +9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.91% | -57.54% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.18% | -17.54% | +11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -10.87% | +2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 10.98% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTG и HTGC
Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTG | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.93% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 20.04% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 23.30% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.74% | -8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 27.84% | -6.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTG и HTGC
Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HTGC в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.68% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
UTG Reaves Utility Income Trust | 5.86% | 6.42% | 7.19% | 8.53% | 8.07% | 6.35% | 6.59% | 5.69% | 6.86% | 6.21% | 9.02% | 6.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTG и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTG and HTGC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTG has higher volatility (6.31%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs HTGC's -68.21%.
UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTG и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор