PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTG с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности UTG и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reaves Utility Income Trust (UTG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTG показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -12.79%. За последние 10 лет акции UTG уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.23% против 13.89% соответственно.


UTG

1 день
1.59%
1 месяц
-3.02%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.46%
1 год
23.88%
3 года*
22.50%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.23%

HTGC

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.19%
С начала года
-12.79%
6 месяцев
-12.84%
1 год
-3.94%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.00%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTG и HTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTG
Reaves Utility Income Trust
13.63%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%
HTGC
Hercules Capital, Inc.
-12.79%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between UTG and HTGC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.29

Over the past year, the correlation between UTG and HTGC has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTG:

$3.66B

HTGC:

$3.05B

EPS

UTG:

$18.20

HTGC:

$1.49

Коэффициент P/E

UTG:

2.24

HTGC:

10.40

Коэффициент PEG

UTG:

0.01

HTGC:

0.32

Коэффициент P/S

UTG:

6.97

HTGC:

5.21

Коэффициент P/B

UTG:

1.04

HTGC:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

UTG:

$525.39M

HTGC:

$578.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

UTG:

$228.88M

HTGC:

$510.74M

EBITDA (12 мес.)

UTG:

$1.71B

HTGC:

$380.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Reaves Utility Income Trust

Hercules Capital, Inc.

Доходность на риск

UTG vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTG
Ранг доходности на риск UTG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTG c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reaves Utility Income Trust (UTG) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UTGHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.99

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.19

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

-0.42

+4.87

UTG vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTG на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTG и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTG и HTGC

Максимальная просадка UTG за все время составила -67.77%, примерно равная максимальной просадке HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTG и HTGC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UTGHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.77%

-68.21%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-24.74%

+13.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.03%

-27.97%

+12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-36.11%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.91%

-57.54%

+9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-17.54%

+11.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.87%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

10.98%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UTG и HTGC

Reaves Utility Income Trust (UTG) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что UTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UTGHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.93%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

20.04%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

23.30%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

25.74%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.61%

27.84%

-6.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTG и HTGC

Дивидендная доходность UTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HTGC в 11.68%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.
11.68%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
UTG
Reaves Utility Income Trust
5.86%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTG и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reaves Utility Income Trust и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
76.73M
123.49M
(UTG) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


UTG and HTGC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTG has higher volatility (6.31%) compared to HTGC (5.93%). In terms of maximum drawdown, UTG dropped -67.77% vs HTGC's -68.21%.

UTG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTG и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор