Сравнение UTF с RQI
UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.75%/yr vs 8.61%/yr for RQI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UTF и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UTF показывает доходность 17.84%, а RQI немного выше – 18.57%. За последние 10 лет акции UTF превзошли акции RQI по среднегодовой доходности: 11.75% против 8.61% соответственно.
UTF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 14.07%
- 3 года*
- 16.65%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 11.75%
RQI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 18.57%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 8.61%
Сравнение доходности по годам UTF и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 17.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 18.57% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between UTF and RQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г. | 0.52 |
The correlation between UTF and RQI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
UTF:
$2.65B
RQI:
$1.74B
UTF:
$6.79
RQI:
$1.09
UTF:
4.03
RQI:
11.96
UTF:
6.85
RQI:
4.85
UTF:
0.93
RQI:
1.07
UTF:
$387.16M
RQI:
$360.06M
UTF:
$388.42M
RQI:
$283.39M
UTF:
$765.72M
RQI:
$130.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTF vs. RQI — Ранг доходности на риск
UTF
RQI
Сравнение UTF c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTF | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 3.75 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTF и RQI
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -91.59% | +18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -11.74% | +1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -22.43% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -41.06% | +10.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -59.12% | +6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.41% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -17.91% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.98% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и RQI
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.43%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTF | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 6.15% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.42% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 15.58% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 23.03% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 26.96% | -3.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и RQI
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности RQI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.86% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.87% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTF и RQI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTF and RQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (6.15%) compared to UTF (2.43%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs RQI's -91.59%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTF и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор