Сравнение UTF с AB
UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UTF returned 11.29%/yr vs 15.08%/yr for AB. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности UTF и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTF показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 11.29% против 15.08% соответственно.
UTF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.74%
- С начала года
- 18.15%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 11.29%
- Всё время*
- 11.06%
AB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -8.59%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 15.08%
- Всё время*
- 15.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.86M | $8.58M | $11.05M | |
| $7.19M | $6.55M | $7.57M |
Сравнение доходности по годам UTF и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 18.15% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 0.84% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between UTF and AB is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between UTF and AB has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UTF:
$2.64B
AB:
$3.45B
UTF:
$6.79
AB:
$3.39
UTF:
4.02
AB:
10.96
UTF:
6.83
AB:
9.97
UTF:
0.92
AB:
2.78
UTF:
$387.16M
AB:
$343.43M
UTF:
$388.42M
AB:
$343.43M
UTF:
$765.72M
AB:
$343.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTF vs. AB — Ранг доходности на риск
UTF
AB
Сравнение UTF c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTF | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.04 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -0.09 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTF и AB
Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTF | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.62% | -87.65% | +15.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -14.68% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.00% | -19.00% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.28% | -45.76% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.53% | -58.08% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -9.34% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -26.14% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 7.38% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTF и AB
Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 2.51%, в то время как у AllianceBernstein Holding L.P. (AB) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTF | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 4.21% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 15.61% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 22.18% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 28.04% | -9.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.30% | 32.26% | -8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTF и AB
Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности AB в 7.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 7.14% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.94% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UTF и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UTF and AB have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AB has higher volatility (4.21%) compared to UTF (2.51%). In terms of maximum drawdown, UTF dropped -72.62% vs AB's -87.65%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTF и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор