PortfoliosLab logo
Сравнение UTF с AB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между UTF и AB составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UTF и AB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
584.85%
385.22%
UTF
AB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTF:

1.17

AB:

0.82

Коэф-т Сортино

UTF:

1.59

AB:

1.28

Коэф-т Омега

UTF:

1.23

AB:

1.17

Коэф-т Кальмара

UTF:

1.61

AB:

0.79

Коэф-т Мартина

UTF:

4.61

AB:

5.19

Индекс Язвы

UTF:

4.18%

AB:

4.48%

Дневная вол-ть

UTF:

16.29%

AB:

28.33%

Макс. просадка

UTF:

-72.62%

AB:

-87.65%

Текущая просадка

UTF:

-3.13%

AB:

-12.11%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, UTF показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у AB с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции UTF уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 9.23% против 11.08% соответственно.


UTF

С начала года

6.36%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.71%

1 год

16.33%

5 лет

11.44%

10 лет

9.23%

AB

С начала года

4.44%

1 месяц

-1.90%

6 месяцев

3.05%

1 год

23.05%

5 лет

22.48%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTF и AB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

AB
Ранг риск-скорректированной доходности AB, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTF c AB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UTF, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTF: 1.17
AB: 0.82
Коэффициент Сортино UTF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTF: 1.59
AB: 1.28
Коэффициент Омега UTF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTF: 1.23
AB: 1.17
Коэффициент Кальмара UTF, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTF: 1.61
AB: 0.79
Коэффициент Мартина UTF, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTF: 4.61
AB: 5.19

Показатель коэффициента Шарпа UTF на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа AB равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTF и AB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17
0.82
UTF
AB

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTF и AB

Дивидендная доходность UTF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности AB в 8.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc
7.47%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%
AB
AllianceBernstein Holding L.P.
8.66%8.03%8.44%10.30%7.33%8.26%7.67%10.54%8.50%7.46%8.09%7.32%

Просадки

Сравнение просадок UTF и AB

Максимальная просадка UTF за все время составила -72.62%, что меньше максимальной просадки AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTF и AB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.13%
-12.11%
UTF
AB

Волатильность

Сравнение волатильности UTF и AB

Текущая волатильность для Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) составляет 10.60%, в то время как у AllianceBernstein Holding L.P. (AB) волатильность равна 14.16%. Это указывает на то, что UTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.60%
14.16%
UTF
AB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTF и AB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию