PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с WUGI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. Both are actively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.32%/yr vs 16.13%/yr for WUGI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности UTES и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 23.35%.

UTES

1 день
1.56%
1 месяц
-0.82%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.49%
1 год
8.95%
3 года*
22.00%
5 лет*
15.32%
10 лет*
12.27%

WUGI

1 день
1.10%
1 месяц
4.42%
С начала года
23.35%
6 месяцев
25.24%
1 год
41.20%
3 года*
33.73%
5 лет*
16.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и WUGI

2026 (YTD)202520242023202220212020
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.26%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%15.42%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		23.35%22.66%47.14%61.30%-49.55%25.18%97.36%

Correlation

The correlation between UTES and WUGI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2020 г.

0.25

Сравнение распределения секторов UTES и WUGI

Секторы
UTES
WUGI

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

76.3%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
WUGI

-

Сырьевые материалы

UTES

-

WUGI
0.0%

Коммуникационные услуги

UTES

-

WUGI
8.8%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

WUGI
5.6%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

WUGI
0.1%

Энергетика

UTES

-

WUGI
0.0%

Финансовые услуги

UTES

-

WUGI
2.0%

Здравоохранение

UTES

-

WUGI
0.2%

Промышленность

UTES

-

WUGI
7.3%

Недвижимость

UTES

-

WUGI
0.1%

Технологии

UTES

-

WUGI
76.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с OGIGWUGI с NXTGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с VGT

Доходность на риск

UTES vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
1.54

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.08

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

2.17

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

7.02

-5.69

UTES vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и WUGI

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-56.41%

+21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-17.99%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-27.49%

+9.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-56.41%

+36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-3.98%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-16.61%

+11.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

5.54%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и WUGI

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.23%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

13.03%

-5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.05%

22.14%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.32%

25.36%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

31.07%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

31.09%

-10.92%

Сравнение комиссий UTES и WUGI

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и WUGI

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности WUGI в 18.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.49%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		18.51%22.83%4.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES and WUGI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (13.03%) compared to UTES (7.23%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs WUGI's -56.41%.

On 5-year performance, WUGI leads with 16.13% vs 15.32% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, UTES has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WUGI has performed better with a 16.13% return vs 15.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 18.51%, compared with 1.49% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Esoterica. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор