PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с VPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и VPC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%19.03%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
-11.66%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

VPC

1 день
2.93%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-16.52%
3 года*
2.20%
5 лет*
2.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Private Credit Strategy ETF

Сравнение комиссий UTES и VPC

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.


Доходность на риск

UTES vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

VPC
Ранг доходности на риск VPC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESVPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

-1.00

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

-1.30

+2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.83

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.74

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

-1.75

+6.43

UTES vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-1.00

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.16

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.18

+0.54

Корреляция

Корреляция между UTES и VPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VPC

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности VPC в 17.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VPC
Virtus Private Credit Strategy ETF
17.77%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и VPC

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPC.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-53.45%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-22.76%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.86%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-21.75%

+13.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.41%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

9.59%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VPC

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.51%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

10.48%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

16.60%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

13.39%

+6.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

20.68%

-0.65%