PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с VPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с VPC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. UTES is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 15.66%/yr vs 1.17%/yr for VPC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for VPC.

Доходность

Сравнение доходности UTES и VPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.26%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

VPC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-10.18%
1 год
-12.88%
3 года*
2.85%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и VPC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%19.03%
VPC
Virtus Private Credit ETF		-9.26%-6.75%10.52%22.20%-11.70%34.18%-9.50%9.32%

Correlation

The correlation between UTES and VPC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2019 г.

0.31

Over the past year, the correlation between UTES and VPC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UTES и VPC

Секторы
UTES
VPC

Коммунальные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

98.3%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
VPC

-

Сырьевые материалы

UTES

-

VPC

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

VPC
0.1%

Потребительский циклический сектор

UTES

-

VPC
0.1%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

VPC

-

Энергетика

UTES

-

VPC
0.0%

Финансовые услуги

UTES

-

VPC
98.3%

Здравоохранение

UTES

-

VPC
0.0%

Промышленность

UTES

-

VPC
0.1%

Недвижимость

UTES

-

VPC

-

Технологии

UTES

-

VPC
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Virtus Private Credit ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG

Доходность на риск

UTES vs. VPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c VPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESVPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
-0.98

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-1.33

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.85

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.57

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

-1.13

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. VPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа VPC равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и VPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESVPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

-0.98

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.20

+0.50

Просадки

Сравнение просадок UTES и VPC

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESVPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-53.45%

+18.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-22.76%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-24.86%

+7.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-24.86%

+4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-19.63%

+10.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.67%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

11.45%

-5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и VPC

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESVPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

3.27%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

10.85%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

13.17%

+8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

13.50%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.56%

-0.40%

Сравнение комиссий UTES и VPC

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и VPC

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VPC в 17.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.30%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UTES and VPC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VPC's -53.45%.

On 5-year performance, UTES leads with 15.66% vs 1.17% for VPC. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 15.66% return vs 1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.

VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 1.50% for UTES.

UTES is categorized as Utilities Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for VPC.

UTES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и VPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор