Сравнение UTES с VPC
UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and VPC (Virtus Private Credit ETF) are both exchange-traded funds - UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus, while VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index. UTES is actively managed, while VPC is passively managed. Over the past 5 years, UTES returned 13.87%/yr vs 0.95%/yr for VPC. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. UTES charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for VPC.
Доходность
Сравнение доходности UTES и VPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -9.87%.
UTES
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.34%
- 6 месяцев
- 2.09%
- С начала года
- -3.03%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- 21.42%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 11.75%
- Всё время*
- 13.27%
VPC
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- -7.35%
- С начала года
- -9.87%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 0.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.39M | $10.59M | $13.91M | |
| $189.74K | $169.54K | $167.35K |
Сравнение доходности по годам UTES и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | -3.03% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 19.49% |
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.87% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.25% |
Correlation
The correlation between UTES and VPC is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between UTES and VPC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. VPC — Ранг доходности на риск
UTES
VPC
Сравнение UTES c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Virtus Private Credit ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UTES | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.68 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -1.16 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UTES и VPC
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и VPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UTES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -53.45% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -21.55% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -24.86% | +7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -24.86% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -20.17% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -7.97% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 12.64% | -5.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и VPC
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Virtus Private Credit ETF (VPC) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UTES | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.21% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.30% | 11.09% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 13.94% | +7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 13.62% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 20.42% | -0.14% |
Сравнение комиссий UTES и VPC
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VPC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и VPC
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VPC в 16.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.56% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.16% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UTES and VPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UTES has higher volatility (5.91%) compared to VPC (4.21%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs VPC's -53.45%.
On 5-year performance, UTES leads with 13.87% vs 0.95% for VPC. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UTES has performed better with a 13.87% return vs 0.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.16%, compared with 1.56% for UTES.
UTES is categorized as Utilities Equities, while VPC is Nontraditional Bonds. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.75% for VPC.
UTES currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UTES и VPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор