PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с TLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с TLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while TLN (Talen Energy Corporation) is a stock. Over the past year, UTES returned 7.86% vs 48.58% for TLN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности UTES и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью 1.27%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

TLN

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.87%
1 год
48.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и TLN

2026 (YTD)202520242023
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%1.20%
TLN
Talen Energy Corporation		1.27%86.05%214.80%37.63%

Correlation

The correlation between UTES and TLN is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between UTES and TLN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с CMG

Доходность на риск

UTES vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESTLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.87

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.57

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

1.52

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

3.12

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа TLN равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESTLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.87

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.05

-1.35

Просадки

Сравнение просадок UTES и TLN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и TLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-33.80%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-32.05%

+18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-33.80%

+16.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-14.86%

+5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-7.23%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

15.60%

-9.52%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и TLN

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.40%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 18.18%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

18.18%

-10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

41.44%

-24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

56.24%

-34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

49.96%

-29.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

49.96%

-29.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и TLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and TLN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (18.18%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs TLN's -33.80%.

TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и TLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор