PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с TLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UTES с TLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Talen Energy Corporation (TLN).

UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности UTES и TLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Talen Energy Corporation (TLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и TLN

2026 (YTD)202520242023
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.60%25.71%45.35%1.20%
TLN
Talen Energy Corporation		-14.84%86.05%214.80%37.63%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -14.84%.

UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

TLN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.95%
С начала года
-14.84%
6 месяцев
-24.95%
1 год
59.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

Talen Energy Corporation

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с QQQTLN с TACTLN с AAPLTLN с CMG

Доходность на риск

UTES vs. TLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c TLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESTLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.06

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.73

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.92

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

4.66

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. TLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и TLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESTLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.99

-1.27

Корреляция

Корреляция между UTES и TLN составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и TLN

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UTES и TLN

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, примерно равная максимальной просадке TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и TLN.

Загрузка...

Показатели просадок

UTESTLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-33.80%

-1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-32.05%

+18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-28.40%

+20.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.45%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

13.24%

-7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и TLN

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UTESTLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

16.97%

-8.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

39.74%

-23.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

56.55%

-33.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

49.52%

-29.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

49.52%

-29.49%