Сравнение TLN с CMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с CMG

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или CMG.

Корреляция

Корреляция между TLN и CMG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

4.65

CMG:

0.07

Коэф-т Сортино

TLN:

3.87

CMG:

0.30

Коэф-т Омега

TLN:

1.63

CMG:

1.04

Коэф-т Кальмара

TLN:

10.55

CMG:

0.08

Коэф-т Мартина

TLN:

41.87

CMG:

0.16

Индекс Язвы

TLN:

5.83%

CMG:

13.32%

Дневная вол-ть

TLN:

52.56%

CMG:

29.96%

Макс. просадка

TLN:

-23.13%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

TLN:

-5.57%

CMG:

-22.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

CMG:

$72.92B

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.50B

CMG:

$11.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$979.00M

CMG:

$4.13B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.20B

CMG:

$2.35B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -12.02%.

TLN

С начала года

17.35%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

65.34%

1 год

247.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-12.02%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-0.75%

1 год

3.23%

5 лет

23.67%

10 лет

14.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLN

CMG

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 4.65, что выше коэффициента Шарпа CMG равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Ни TLN, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Максимальная просадка TLN за все время составила -23.13%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

CMG

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 28.09% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с CMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CMG

TLN

CMG

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество