Сравнение TLN с CMG
TLN (Talen Energy Corporation) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past year, TLN returned 48.58% vs -42.60% for CMG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -22.32%.
TLN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -22.32%
- 6 месяцев
- -15.30%
- 1 год
- -42.60%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам TLN и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 1.27% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -22.32% | -38.64% | 31.83% | 10.90% |
Correlation
The correlation between TLN and CMG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between TLN and CMG shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLN:
$18.00B
CMG:
$37.42B
TLN:
-$0.44
CMG:
$1.09
TLN:
6.00
CMG:
3.14
TLN:
16.78
CMG:
15.54
TLN:
$3.02B
CMG:
$12.14B
TLN:
$1.06B
CMG:
$4.39B
TLN:
$326.00M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. CMG — Ранг доходности на риск
TLN
CMG
Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLN | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.84 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.24 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -1.11 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.49 | +1.56 |
Просадки
Сравнение просадок TLN и CMG
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -74.61% | +40.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -50.65% | +18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -58.08% | +24.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -58.08% | +43.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -21.33% | +14.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 34.47% | -18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и CMG
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 9.37% | +8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.44% | 22.93% | +18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 38.41% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 33.50% | +16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 35.63% | +14.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и CMG
Ни TLN, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и CMG
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and CMG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.18%) compared to CMG (9.37%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs CMG's -74.61%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор