PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLN с CMG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TLN и CMG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TLN с CMG

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или CMG.

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.90

CMG:

-0.60

Коэф-т Сортино

TLN:

2.20

CMG:

-0.61

Коэф-т Омега

TLN:

1.32

CMG:

0.93

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.47

CMG:

-0.57

Коэф-т Мартина

TLN:

10.91

CMG:

-0.98

Индекс Язвы

TLN:

10.74%

CMG:

19.32%

Дневная вол-ть

TLN:

61.60%

CMG:

34.23%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

TLN:

-0.72%

CMG:

-27.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$11.10B

CMG:

$67.15B

EPS

TLN:

$9.88

CMG:

$1.13

Коэффициент P/E

TLN:

24.69

CMG:

44.11

Коэффициент P/S

TLN:

5.32

CMG:

5.85

Коэффициент P/B

TLN:

9.41

CMG:

19.24

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$2.16B

CMG:

$11.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$1.12B

CMG:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

CMG:

$2.36B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 23.37%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -17.35%.

TLN

С начала года

23.37%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

18.47%

1 год

115.86%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-17.35%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-20.37%

3 года

21.92%

5 лет

18.88%

10 лет

15.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг риск-скорректированной доходности TLN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг риск-скорректированной доходности CMG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Ни TLN, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CMG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B201720182019202020212022202320242025
631.00M
2.88B
(TLN) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLN и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talen Energy Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%201720182019202020212022202320242025
30.3%
26.2%
(TLN) Валовая рентабельность
(CMG) Валовая рентабельность
TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 191.00M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.62M при выручке в 2.88B, что соответствует валовой рентабельности в 26.2%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 479.25M при выручке в 2.88B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -135.00M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 386.60M при выручке в 2.88B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.