Сравнение TLN с CMG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с CMG

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или CMG.

Корреляция

Корреляция между TLN и CMG составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

CMG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.93

CMG:

-0.52

Коэф-т Сортино

TLN:

2.21

CMG:

-0.56

Коэф-т Омега

TLN:

1.33

CMG:

0.93

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.46

CMG:

-0.53

Коэф-т Мартина

TLN:

11.61

CMG:

-1.04

Индекс Язвы

TLN:

10.06%

CMG:

16.86%

Дневная вол-ть

TLN:

60.52%

CMG:

33.59%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

CMG:

-74.61%

Текущая просадка

TLN:

-18.84%

CMG:

-28.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

CMG:

$66.14B

Коэффициент P/S

TLN:

4.04

CMG:

5.85

Коэффициент P/B

TLN:

0.00

CMG:

18.34

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.53B

CMG:

$8.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$933.00M

CMG:

$2.28B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

CMG:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -19.07%.

TLN

С начала года

0.86%

1 месяц

-1.84%

6 месяцев

18.80%

1 год

118.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CMG

С начала года

-19.07%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

-18.41%

1 год

-16.91%

5 лет

25.49%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CMG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CMG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.93

CMG: -0.50

Коэффициент Сортино

TLN: 2.21

CMG: -0.53

Коэффициент Омега

TLN: 1.33

CMG: 0.93

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.46

CMG: -0.51

Коэффициент Мартина

TLN: 11.61

CMG: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CMG равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

CMG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Ни TLN, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и CMG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

CMG

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 14.11%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с CMG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и CMG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и CMG

TLN

CMG

Сравнение TLN c CMG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и CMG

Просадки

Сравнение просадок TLN и CMG

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и CMG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и CMG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество