PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и PSCU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
4.93%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%12.42%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у PSCU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции PSCU по среднегодовой доходности: 12.83% против 5.27% соответственно.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

PSCU

1 день
1.93%
1 месяц
2.78%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.35%
1 год
7.20%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.79%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Сравнение комиссий UTES и PSCU

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.


Доходность на риск

UTES vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.40

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.70

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.68

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

1.94

+2.74

UTES vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.40

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.04

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.46

+0.26

Корреляция

Корреляция между UTES и PSCU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и PSCU

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности PSCU в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
1.06%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок UTES и PSCU

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и PSCU.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-29.97%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-11.27%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-29.97%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-29.97%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.79%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-7.72%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

3.96%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и PSCU

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.20%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

11.36%

+4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

17.88%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

18.32%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

19.45%

+0.58%