PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с POWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и POWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
11.79%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%9.69%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.84% соответственно.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

POWR

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
11.79%
6 месяцев
10.83%
1 год
13.74%
3 года*
9.63%
5 лет*
16.02%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Сравнение комиссий UTES и POWR

UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.


Доходность на риск

UTES vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

POWR
Ранг доходности на риск POWR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESPOWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.63

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.94

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.82

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

2.88

+1.80

UTES vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа POWR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.63

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.35

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.17

+0.55

Корреляция

Корреляция между UTES и POWR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и POWR

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности POWR в 7.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF
7.07%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Просадки

Сравнение просадок UTES и POWR

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и POWR.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-65.98%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-17.67%

+3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-25.09%

+4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-63.42%

+28.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-2.03%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-18.36%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

5.00%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и POWR

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

5.93%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

11.98%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

21.77%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

23.23%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

25.64%

-5.61%