Сравнение UTES с POWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR).
UTES и POWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. POWR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и POWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и POWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 11.79% | 10.81% | -1.30% | 3.66% | 42.54% | 42.03% | -28.30% | 8.44% | -11.74% | 9.69% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у POWR с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции UTES превзошли акции POWR по среднегодовой доходности: 12.83% против 8.84% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
POWR
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 16.02%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и POWR
UTES берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.
Доходность на риск
UTES vs. POWR — Ранг доходности на риск
UTES
POWR
Сравнение UTES c POWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | POWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.63 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.94 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.82 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.88 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.63 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UTES и POWR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и POWR
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности POWR в 7.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 7.07% | 7.56% | 4.36% | 4.16% | 4.82% | 3.94% | 3.96% | 5.71% | 3.17% | 3.11% | 2.75% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и POWR
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и POWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -65.98% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -17.67% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.09% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -63.42% | +28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -2.03% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -18.36% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 5.00% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и POWR
Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | POWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.93% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 11.98% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 21.77% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 23.23% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 25.64% | -5.61% |