PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UTES с FPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с FPWR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, UTES returned 13.87%/yr vs 11.12%/yr for FPWR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. UTES charges 0.49%/yr vs 0.96%/yr for FPWR.

Доходность

Сравнение доходности UTES и FPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у FPWR с доходностью 12.06%.

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%

FPWR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
5.72%
С начала года
12.06%
1 год
13.41%
3 года*
17.33%
5 лет*
11.12%
10 лет*
—
Всё время*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPWR

First Trust EIP Power Solutions ETF
$230.51K$365.72K$240.91K

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

Сравнение доходности по годам UTES и FPWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%4.38%
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.06%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between UTES and FPWR is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.81

The correlation between UTES and FPWR shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UTES и FPWR

Секторы
UTES
FPWR

Коммунальные услуги

100.0%
50.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

28.8%

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
FPWR
50.8%

Сырьевые материалы

UTES

-

FPWR

-

Коммуникационные услуги

UTES

-

FPWR

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

FPWR

-

Потребительский защитный сектор

UTES

-

FPWR

-

Энергетика

UTES

-

FPWR
28.8%

Финансовые услуги

UTES

-

FPWR
1.7%

Здравоохранение

UTES

-

FPWR

-

Промышленность

UTES

-

FPWR
6.8%

Недвижимость

UTES

-

FPWR

-

Технологии

UTES

-

FPWR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

First Trust EIP Power Solutions ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с XLUFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с NFRXFPWR с ELFYFPWR с XLUI

Доходность на риск

UTES vs. FPWR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UTES c FPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTESFPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.24

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.84

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.22

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

2.68

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

6.59

-7.58

UTES vs. FPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FPWR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и FPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTES и FPWR

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки FPWR в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и FPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESFPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-32.28%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-5.02%

-8.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-11.05%

-6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-19.88%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.08%

-3.73%

-8.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.92%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.04%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и FPWR

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что UTES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESFPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

3.29%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.30%

8.56%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.45%

10.88%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

14.25%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.29%

+2.99%

Сравнение комиссий UTES и FPWR

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FPWR в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и FPWR

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FPWR в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.95%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and FPWR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (5.91%) compared to FPWR (3.29%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs FPWR's -32.28%.

On 5-year performance, UTES leads with 13.87% vs 11.12% for FPWR. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UTES has performed better with a 13.87% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FPWR has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.56% for UTES.

They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.96% for FPWR.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и FPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор