PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPWR с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с XLUI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 6.77%.

FPWR

1 день
0.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.93%
1 год
19.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

XLUI

1 день
0.90%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.77%
6 месяцев
7.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и XLUI

2026 (YTD)2025
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.90%2.27%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		6.77%0.27%

Correlation

The correlation between FPWR and XLUI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов FPWR и XLUI

Секторы
FPWR
XLUI

Коммунальные услуги

50.0%

-

Энергетика

29.0%

-

Промышленность

8.1%

-

Финансовые услуги

1.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
50.0%
XLUI

-

Энергетика

FPWR
29.0%
XLUI

-

Промышленность

FPWR
8.1%
XLUI

-

Финансовые услуги

FPWR
1.6%
XLUI
100.0%

Сырьевые материалы

FPWR

-

XLUI

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

XLUI

-

Здравоохранение

FPWR

-

XLUI

-

Недвижимость

FPWR

-

XLUI

-

Технологии

FPWR

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с BILTFPWR с XLUFPWR с ELFYFPWR с ECLNFPWR с GIIFPWR с FDLFPWR с GRID
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

FPWR vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XLUI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

—

—

FPWR vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и XLUI

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-6.01%

-26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.98%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

11.17%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

11.17%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

11.17%

+6.21%

Сравнение комиссий FPWR и XLUI

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и XLUI

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XLUI в 12.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.59%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and XLUI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

XLUI has the higher dividend yield at 12.59%, compared with 1.81% for FPWR.

They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор