Сравнение FPWR с NFRX
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and NFRX (Harrison Street Infrastructure Active ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.80%/yr for NFRX.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и NFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPWR
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 14.69%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
NFRX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPWR и NFRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 9.01% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 9.55% |
Correlation
The correlation between FPWR and NFRX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. NFRX — Ранг доходности на риск
FPWR
NFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPWR c NFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Harrison Street Infrastructure Active ETF (NFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | NFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и NFRX
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки NFRX в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и NFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | NFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -7.26% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.02% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -2.55% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и NFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | NFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 13.67% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.26% | 13.67% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.67% | +3.65% |
Сравнение комиссий FPWR и NFRX
FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии NFRX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и NFRX
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности NFRX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.90% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
NFRX Harrison Street Infrastructure Active ETF | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and NFRX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFRX is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFRX is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.
FPWR has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.98% for NFRX.
They also come from different issuers: First Trust and Harrison Street. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.80% for NFRX.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и NFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор