PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. UTES is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, UTES returned 7.86% vs 47.53% for ELFY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UTES charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности UTES и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и ELFY

2026 (YTD)2025
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%28.42%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between UTES and ELFY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.72

The correlation between UTES and ELFY has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UTES и ELFY

Секторы
UTES
ELFY

Коммунальные услуги

100.0%
33.9%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

13.1%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

31.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

UTES
100.0%
ELFY
33.9%

Сырьевые материалы

UTES

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

UTES

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

UTES

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

UTES

-

ELFY

-

Энергетика

UTES

-

ELFY
13.1%

Финансовые услуги

UTES

-

ELFY

-

Здравоохранение

UTES

-

ELFY

-

Промышленность

UTES

-

ELFY
31.3%

Недвижимость

UTES

-

ELFY

-

Технологии

UTES

-

ELFY
18.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

UTES vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.52

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
3.33

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.42

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

5.70

-5.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

18.16

-16.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.52

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

3.36

-2.66

Просадки

Сравнение просадок UTES и ELFY

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-8.37%

-27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-8.37%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-0.67%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-1.60%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

2.62%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ELFY

Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) имеют волатильность 7.40% и 7.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.28%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

14.87%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

18.98%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

18.99%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.99%

+1.17%

Сравнение комиссий UTES и ELFY

UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ELFY

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and ELFY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to ELFY (7.28%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 7.86% for UTES. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ELFY.

UTES has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.82% for ELFY.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and ALPS. Their fees differ too: 0.49% for UTES and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор