Сравнение UTES с ELFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY).
UTES и ELFY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г.. ELFY - это пассивный фонд от ALPS, который отслеживает доходность Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Фонд был запущен 9 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и ELFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 28.42% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 12.06% | 35.82% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 12.06%.
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
ELFY
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UTES и ELFY
UTES берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ELFY в 0.50%.
Доходность на риск
UTES vs. ELFY — Ранг доходности на риск
UTES
ELFY
Сравнение UTES c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.98 | -2.26 |
Корреляция
Корреляция между UTES и ELFY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и ELFY
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности ELFY в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.94% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и ELFY
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ELFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -8.37% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -5.94% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -1.63% | -3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и ELFY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 18.35% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.35% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 18.35% | +1.68% |