PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UTES с ASA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UTES и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UTES и ASA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.60%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited
3.96%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям ASA по среднегодовой доходности: 12.83% против 19.92% соответственно.


UTES

1 день
0.11%
1 месяц
-6.27%
С начала года
1.60%
6 месяцев
-3.38%
1 год
25.54%
3 года*
22.73%
5 лет*
16.38%
10 лет*
12.83%

ASA

1 день
7.37%
1 месяц
-23.69%
С начала года
3.96%
6 месяцев
35.52%
1 год
106.15%
3 года*
57.27%
5 лет*
24.98%
10 лет*
19.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Virtus Reaves Utilities ETF

ASA Gold and Precious Metals Limited

Доходность на риск

UTES vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 5252
Ранг коэф-та Мартина

ASA
Ранг доходности на риск ASA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UTESASADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.19

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.46

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

3.29

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.68

11.90

-7.22

UTES vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UTESASAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.19

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.73

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.17

+0.55

Корреляция

Корреляция между UTES и ASA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ASA

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности ASA в 0.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.47%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited
0.10%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%

Просадки

Сравнение просадок UTES и ASA

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ASA.


Загрузка...

Показатели просадок


UTESASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-80.36%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-32.51%

+18.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-51.33%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-51.66%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-23.69%

+15.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-42.62%

+37.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

9.00%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ASA

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UTESASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

21.35%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.26%

40.57%

-24.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

48.68%

-25.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

34.41%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

35.56%

-15.53%