Сравнение UTES с ASA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA).
UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности UTES и ASA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UTES и ASA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.60% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 3.96% | 195.60% | 34.55% | 5.38% | -32.06% | -3.48% | 60.65% | 44.35% | -16.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UTES показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям ASA по среднегодовой доходности: 12.83% против 19.92% соответственно.
UTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- -3.38%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.83%
ASA
- 1 день
- 7.37%
- 1 месяц
- -23.69%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 35.52%
- 1 год
- 106.15%
- 3 года*
- 57.27%
- 5 лет*
- 24.98%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UTES vs. ASA — Ранг доходности на риск
UTES
ASA
Сравнение UTES c ASA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UTES | ASA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.19 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.46 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.29 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 11.90 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UTES | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.19 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.17 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между UTES и ASA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UTES и ASA
Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности ASA в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.47% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
ASA ASA Gold and Precious Metals Limited | 0.10% | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.14% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UTES и ASA
Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ASA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UTES | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.39% | -80.36% | +44.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -32.51% | +18.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -51.33% | +30.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.39% | -51.66% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -23.69% | +15.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -42.62% | +37.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 9.00% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UTES и ASA
Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 8.04%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UTES | ASA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 21.35% | -13.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 40.57% | -24.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 48.68% | -25.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.28% | 34.41% | -14.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.03% | 35.56% | -15.53% |