PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTES с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTES с ASA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) is Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners, while ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) is a stock. Over the past 10 years, UTES returned 12.40%/yr vs 16.93%/yr for ASA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UTES и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTES показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции UTES уступали акциям ASA по среднегодовой доходности: 12.40% против 16.93% соответственно.

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%

ASA

1 день
-3.65%
1 месяц
-3.14%
С начала года
1.86%
6 месяцев
15.20%
1 год
81.49%
3 года*
56.92%
5 лет*
20.55%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTES и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.86%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%60.65%44.35%-16.18%2.89%

Correlation

The correlation between UTES and ASA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Reaves Utilities ETF

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с CLG.TOASA с PGNYASA с PAASASA с FNV

Доходность на риск

UTES vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTES c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UTESASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.73

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.10

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

2.52

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.30

6.84

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UTES vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTES на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTES и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UTESASAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.73

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.16

+0.53

Просадки

Сравнение просадок UTES и ASA

Максимальная просадка UTES за все время составила -35.39%, что меньше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTES и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTESASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-80.36%

+44.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-32.51%

+18.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-32.51%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-51.33%

+30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

-51.66%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-25.23%

+15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-42.54%

+37.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.08%

11.95%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UTES и ASA

Текущая волатильность для Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) составляет 7.40%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 15.37%. Это указывает на то, что UTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTESASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

15.37%

-7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

39.13%

-22.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.27%

47.46%

-26.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

35.13%

-14.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

35.36%

-15.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTES и ASA

Дивидендная доходность UTES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности ASA в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

UTES and ASA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (15.37%) compared to UTES (7.40%). In terms of maximum drawdown, UTES dropped -35.39% vs ASA's -80.36%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTES и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор