PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UTEN с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UTEN с ZROZ

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

UTEN (US Treasury 10 Year Note ETF) and ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) are both Government Bonds funds - UTEN tracks the ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross while ZROZ tracks the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UTEN returned 2.19%/yr vs -6.86%/yr for ZROZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UTEN и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UTEN показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 2.20%.

UTEN

1 день
0.37%
1 месяц
1.23%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.23%
1 год
3.90%
3 года*
2.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZROZ

1 день
0.70%
1 месяц
6.44%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.44%
3 года*
-6.86%
5 лет*
-12.21%
10 лет*
-3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UTEN и ZROZ

2026 (YTD)2025202420232022
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		-0.19%7.82%-1.67%3.18%-7.81%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		2.20%-1.84%-16.18%1.19%-21.54%

Correlation

The correlation between UTEN and ZROZ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.89

The correlation between UTEN and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Treasury 10 Year Note ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Часто сравнивают с UTEN:
UTEN с UPROUTEN с BINCUTEN с PONAXUTEN с IBGM.LUTEN с VGLTUTEN с IAUUTEN с ^GSPC
Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L

Доходность на риск

UTEN vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UTEN c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UTENZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.25

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.47

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.28

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

0.62

+1.79

UTEN vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UTEN на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTEN и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UTEN и ZROZ

Максимальная просадка UTEN за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTEN и ZROZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UTENZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-62.93%

+49.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.57%

-14.02%

+9.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.60%

-28.62%

+20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-57.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-62.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-58.61%

+56.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-24.13%

+19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.37%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UTEN и ZROZ

Текущая волатильность для US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) составляет 1.55%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что UTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UTENZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.48%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

10.71%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

15.70%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

23.84%

-15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.03%

22.06%

-14.03%

Сравнение комиссий UTEN и ZROZ

И UTEN, и ZROZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTEN и ZROZ

Дивидендная доходность UTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности ZROZ в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF		4.03%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

UTEN and ZROZ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZROZ has higher volatility (3.48%) compared to UTEN (1.55%). In terms of maximum drawdown, UTEN dropped -13.36% vs ZROZ's -62.93%.

On 3-year performance, UTEN leads with 2.19% vs -6.86% for ZROZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, UTEN has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UTEN has performed better with a 2.19% return vs -6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTEN and ZROZ have the same expense ratio: 0.15% per year.

ZROZ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.03% for UTEN.

UTEN tracks ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: US Benchmark Series and PIMCO.

UTEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UTEN и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор